Markowitz均值-方差模型相关论文
2017年,我国市场出现了第一批公募FOF产品,伴随着我国资本市场的不断发展以及居民可支配收入的增加,我国公募FOF市场蓬勃发展。与......
对于传统的Markowitz投资组合模型,需要输入两个关键参数——均值向量和协方差矩阵,但在传统模型中,协方差矩阵只能由历史数据得到......
【摘要】黄金资产和证券资产同样存在收益和市场风险。本文从实证的角度出发，利用序列二次规划最优化理论知识，构建六种黄金资产的最......
讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正......
确定证券组合中各证券的投资比例系数是证券组合分析的核心环节.为此,首先介绍了进行证券组合分析时使用的统计指标,再利用Markowi......
Markowitz提出的均值-方差最优化方法已成为现代金融理论中最重要的研究领域之一,但是其模型须假设风险资产和无风险资产的收益以......
在证券市场上,为了分散风险获得适当的投资收益,投资者往往采用组合投资的方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者......
风险偏好对决策的制定有着至关重要的影响,准确的认识风险偏好能够帮助我们合理地制定计划,降低风险、提高收益。大部分学者对其的......
Markowitz理论是现代投资理论的基石，也是当今投资实践主要方法之一，给投资决策提供了基本、完整的分析框架。2010年，中国证券市场允......
在Markowitz均值-方差模型中,可以用资产组合收益率的方差对风险进行定量分析。但是实际投资活动中,投资者一般认为,只有期望收益......
近年来,我国外汇储备规模持续高速增长,截至2008年12月底,我国官方外汇储备总额达19460亿美元,规模居世界第一位。在全球金融危机......
从Markowitz均值-方差的基本模型入手,分析其缺陷并引入其修正模型和在此基础上改进的RORAC模型。两个模型采取了不同的风险衡量度......
Markowitz均值-方差模型是经典的金融投资组合优化模型,旨在寻找具有较高收益和较低风险的最优资产配置比例。本文引入二次规划算......
本文在Sharpe模型的基础上加入投资期限t这个指标,建立同时确定最优投资期限和k-最优投资期限两种优化模型,以解决在选定投资时间......
