ORNSTEIN-UHLENBACK过程相关论文
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,......
在最近的几十年里,金融学的定量研究越来越引起人们的重视,尤其是20世纪90年代的全球性金融风暴,使得人们深切体会到定量研究的数......
期权定价是期权交易的核心问题。迄今为止,包括Black-Scholes期权定价公式在内,对期权定价的研究与分析基本上都是在经典资本市场......
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义,利用随机微分......
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下。利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式，并用数值模拟的方法考虑......
在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合......
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过......
讨论了股票价格遵循O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方......
根据再装期权的定义，对股票价格遵循指数O-U过程，利率服从O-U过程的金融市场，利用鞅工具和随机分析方法，得出了单再装日期权的定价公式......
讨论了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenbeck）过程，收益率和利率为时间 t的函数的欧式复合期权定价问题，用保险精算方法，给出了复合......
讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ornstein_uhlenback)过程的欧式期权定价问题. 分别用保险精算法和套利定价方法,考虑了在有效期内......
讨论了股票价格过程遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。近年来,随着金融市场的不断发展和完善,期权定价已经成为现代金融数学研究的前沿......
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;......
为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和......
为了使股票价格更符合金融市场的实际情况,引入了双分数Ornstein-Uhlenback过程驱动的随机微分方程.假定期望收益率、无风险利率和......
随着金融市场的发展,金融衍生品的种类越来越多,期权作为重要的金融衍生工具,其定价理论得到了迅速的发展.后定选择权成为金融市场......
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义,利用随机微分......
讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价......
研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasic......
可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlen......
