OU过程相关论文
Cox-Ingersoll-Ross（CIR）过程在金融领域有着重要的应用.本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨,由于CIR过程不存在解析......
本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数......
基于流体力学理论对黑洞吸积构建了一个线性扩散模型,为了简化模型,假设粘滞系数ν与面密度Σ是独立的。对吸积黑洞光变建立了一个......
配对交易是一种风险中性的量化交易策略。通过对配对交易理论基础的分析以及实际市场的大量观测,本文在Bertram(2010)工作的基础上......
房屋预售合约赋予了购房者以给定的价格购买房屋的权利，具有期权性质。首先基于房地产市场具有摩擦的事实，将房屋预售合约视为房价的......
本文以深南电与高盛签订的展期期权为例,实证分析了复杂衍生品合约定价是否公平。首先比较了几何布朗运动和OU过程的似然函数值,结......
利用Wick引理研究并得到了OU过程的非负参数估计的渐近正态性．...
2015年中国证监会批准上海证券交易所进行股票期权交易试点,中国首支期权产品一一上证50ETF期权作为试点对象于2015年2月9日正式在......
波动率衍生品是把标的资产建立在资产波动率之上的一类金融衍生品,它对于市场投资者进行有效的对冲波动率风险和管理投资组合,起着......
金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。本文将期权定价公式应用于房地产领域,采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论,设计......
实用的Bayesian半参数方法已经在各种背景中得到了开发,本文建立了一个Bayesian半参数自回归模型,扩展了关于纵向数据的一般标准混......
