CIR过程相关论文
Cox-Ingersoll-Ross（CIR）过程在金融领域有着重要的应用.本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨,由于CIR过程不存在解析......
死亡率预测可以为人寿保险和养老基金提供重要参考,因此对死亡率预测的精确度要求尤为迫切.本文基于CIR模型自身的特性,将其应用于......
本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数......
方差互换的定价问题是金融衍生品定价研究领域热点研究问题之一.本文对方差互换的背景和意义加以阐述.并针对国外学者提出的经典模......
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为最早被设计出来的信用衍生品,是风险管理的一种高效的工具。这一产品的问世是信用风险......
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式......
金融市场中,利率是资产定价和风险管理的决定性变量,因此对利率模型及其参数估计问题进行研究有重要的意义。本文主要研究了利率模......
考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的......
