S族相关论文
推广了基于保单进入过程的保险风险模型,构造了允许保单在保期内多次索赔的LIG模型,并在保单进入过程为非齐次Poisson过程,索赔额......
随机和在排队论、风险理论、网络通信、无穷可分分布理论以及分支过程理论等诸多应用概率领域都有广泛的应用，近年来许多学者对此进......
本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n)分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,......
得到了独立同次指数分布随机变量的精致大偏差结果，取消了现有的类似结果中q（t）最终单调趋于0的条件，同时稍微加强了下述条件。min（α，β......
本文主要研究了一类Sparre Andersen模型，其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang（n）分布的混合．得NT当初始资金u趋于无穷大时，破产概......
偏差定理在很多领域都有重要的估值应用,根据不同的估值需求有多个常用偏差定理,通过利用比伯巴赫猜想的二次幂系数得到了一个简单......
针对应用概率研究的需要，探讨个体索赔分布的重尾程度，提出了较重重尾分布的概念，具体讨论了重尾索赔分布之间的比较，及其与之有关的问......
设{Y1i，i=1，2，L}为独立同分布随机变量，{Y2i，i=1，2，L）为独立同分布随机变量，它们都支撑在[0，∞）上，且它们的分布函数分别为F，G，称Sn，n=1，2L为非标准......
设{Xk；k≥1}为一列独立同分布的随机变量序列，具有共同的支撑在（-∞，＋∞）上属于S^＊（y）族的分布函数Fk，k≥1．本文研究了量Sn=∑i=1^n Xi,n≥1，的......
讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔......
文献[1]研究了索赔额的分布属于S（γ）族,γ≥0情形下,更新保险风险模型中破产时净亏损额阶矩,即平均净亏损额的渐近性.本文在S族情......
得到了M*族分布的若干性质,讨论了M*族与D族的联系;得到了S族分布的一个性质....
已有文献指出在次指数族重尾损失的情形下，独立同分布随机变量加权和的一致尾等价关系P（∑^n i=1 ciXi〉x）～∑^n i=1 P（ciXi〉x）成立．文中......
研究一类带有潜在索赔的风险模型.假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率不同.当潜在索赔额......
研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了......
运用Bieherbach猜想及级数收敛的定义获得了S族函数及其导函数的模有上界的简洁证明。同时运用面积原理与极限的定义证明了S族函数......
本文主要研究独立随机变量乘积(简称独立积)的重尾性状及其在金融风险理论中的应用。 独立随机变量的乘积在金融保险领域中有着......
基于对数正态分布在生存分析、可靠性分析和局部破产概率等邻域中的重要性,以及在次指数分布族中所占的重要地位,有必要对其性质作......
