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基于上证综合指数和深证成份指数,文章将广义已实现测度引入ARFIMA-Realized GARCH模型,同时考虑已实现方差、已实现极差、已实现......
随着金融和保险业空前大发展，市场之间的相关关系也日趋紧密和复杂化，从而使金融资产间的相依关系的考察和利用逐渐成为人们热衷的研......
一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(V......
考虑资本结构因子和交易费用,提出VAR度量下基于C-OWA算子的区间数组合投资模型,通过引入目标函数偏好水平将该模型转化为混合整数......
【摘 要】VaR作为度量风险管理的工具，几乎可以用到与市场风险有关的整个金融领域，准确有效地度量和运用VaR对金融管理显得尤为重要......
目前我国商业银行的主营业务主要集中在信贷业务上，这就决定了商业银行面临的风险是以信用风险为主，金融市场的发展和巴塞尔新资本协......
本文立足于企业角度,主要分析企业年金在进行投资运作的过程中所产生的风险。首先对企业年金的投资风险进行了识别,并针对如何更加......
近年来,对于高维金融资产组合的VaR的度量越来越受到重视。一方面,随着全球金融的发展以及中国金融市场的不断发展与完善。以大规......
随着我国金融自由化的程度的加深及金融产品价格的市场化,市场风险在我国商业银行风险管理中占有越来越重要的地位。我国商业银行......
