半参数法相关论文
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
本文利用收集到的有关厦门市城镇调查失业登记的样本数据,应用生存模型中的 COX 半参数法,分析了厦门市失业者失业再就业的影响因......
医学上常遇到“时间—反应”类型的资料,如生命现象的生存期,疾病的潜伏期,疗效转归的缓解期(复发时间)、恢复期(治愈
Medical s......
该研究的主要目的是针对中国的现状,对病毒携带者和艾滋病发病病人进行调查,并采用恰当的方法对中国艾滋病潜伏期分布作出合理的估......
生存分析自20世纪70年代以来得到迅速发展,在各个领域都有广泛的应用,但由于数据的删失或截尾等特点,导致生存数据的统计分析方法......
2009年10月30日，28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市，标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板市......
以我国期货市场上交易最为活跃的沪深300股指期货为例,分别采用CAViaR模型和GARCH模型对多头VaR和空头VaR进行风险建模,深入研究了......
提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正......
期刊
【摘要】本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性，因此本文利用所选......
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对......
近年来,以智能、智慧为特征的新经济社会形态不断涌现,依托智能手机实现低成本高精度泛在定位的需求日益迫切。总体上看,以卫星导......
储层固有的随机性和复杂性不仅给测井解释工作带来困难，也降低了井参数的可靠性。储层岩性，物性，含油性及其结构，决定了测井响应特征及......
本文用实例指出，在两组秩和检验中，某些关键数据的随机性微小波动可改变假设检验的结论，与参数检验的结果相比，两者的假设检验结论不尽......
本文使用2000—2007年中国食品工业企业数据,基于OP、LP等半参数方法计算企业层面全要素生产率,以此衡量食品工业企业全要素生产率......
由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参......
分离海道测量时间序列数据中的系统误差是测量数据处理的一项重要工作。尝试利用半参数法分离一维时间序列数据中不同性质的系统误......
开放式基金作为目前投资基金市场的主流产品,在我国还处于成长阶段。在我国相对还不成熟的投资基金市场环境下,如何建立科学的现代......
2009年10月30日,28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市,标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板......
在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布......
针对测量误差概率密度未知的情况,提出了基于半参数的非视距噪声抑制算法。在基于飞行时间的固定标签模型基础上,通过应用大规模蒙......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
在多波束数据处理中 ,系统误差一般很少被顾及 ,部分文献采用两步滤波法削弱了系统误差的影响 ,但所建模型的可靠性较差。半参数 (......
探讨了利用CHAMP卫星星载GPS数据实现纯几何PPP定轨的方法,对该几何轨道的动力平滑过程进行了分析,提出了增加非参数项吸收动力模......
半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序......
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH－N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR......
本文以时间序列相关理论作为理论基础,首先利用协整检验、向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(ECM)、因果检验和脉冲响应函数等统......
本文依据国家计生委2011年对吉林省中朝边境地区人口流动的抽样调查数据,运用非参数及半参数的生存分析模型对外流人口特征、流动......
沪港通试点于2014年11月17日正式启动,这是我国资本市场逐步实现国际化和人民币国际化政策组合拳的重要环节。沪港通的开通将有助......
本文从VaR的三种基本的计算方法—参数法，历史模拟法，蒙特卡洛模拟出发引出了第四种VaR计算方法---半参数法，然后结合了我国目前唯一......
如今,黄金不仅是个人社会财富的象征,而且雄厚的黄金储备已经成为一个国家金融市场保持稳定发展的坚强后盾。2008年1月9日,中国黄......
金融市场自产生以来就具有风险和收益并存的特征,一般的情况下投资者所承担风险越大,那他们所要求的收益就越大。进入20世纪90年代......
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收......
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市......
