列维过程相关论文
本论文致力于个体索赔尾分布的有关理论的探讨,主要讨论一类介于重尾分布与轻尾分布之间的尾分布.同时又考虑了失效率与平衡失......
本文对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨论,用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模型......
随机动力系统的动力学是动力系统理论中的一个重要分支,吸引了越来越多数学工作者的重视。过去一段时间以来,由布朗运动驱动的随机动......
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服......
双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权(digital option)定价问题,应考虑上向二元数字期权和下向二元数字期权,给出了这些期权的价格的拉......
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应......
文章对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨论,用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模......
本文主要研究了部分信息对金融市场中财富价值的影响。市场中大部分的投资者都无法获取完全信息,只能在部分信息域下进行投资。我......
自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点。由于......