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近年来,证券投资基金越来越受到投资者的认可,我国公募基金的规模也日益扩大,对于公募基金的研究也越来越多,但目前学术上的研究主......
智能投顾(Robo-Advice)也可被称作为机器人投顾、智能理财、自动化理财等。利用大数据分析、量化金融模型以及智能化算法,根据投资......
为了揭示单因子模型和健康风险模型在饮用水水源地重金属污染评价中的区别及其原因,以2处饮用水水源地为例,从致癌重金属污染评价......
针对一篮子信用违约互换（BDS）定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计......
采用能有效地将期限结构数据中的时间序列和截面信息结合起来的成组数据方法,并借助于Kalman过滤器通地假性最大可能性对模型的系......
抵押债务证券(CDO)是一种新兴的金融衍生品,对其进行公平合理的定价,是CDO健康发展的一个重要前提条件.本文提出在t-NIG分布条件下......
传统水深测量技术灵活性较差,水深资料更新周期长、时效性差。因此,我们需要找寻一种高效便捷方法提取水深。本文采用Worldview3多......
应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建......
针对徐州地区加权平均温度的分析与建模问题,提出了两种不同加权平均温度处理方法用于回归建立本地化单因子、多因子加权平均温度......
现代金融市场两个重要的发展是资产的证券化和衍生产品的大量使用,而信用衍生品正是这两者的合理延伸。随着金融体制改革,金融竞争......
我国银行业贷款违约率历史数据匮乏,难以进行基于统计模型的宏观压力测试。针对这一问题,本文在单因子模型的基础上构建了宏观压力......
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解......
