宏观变量相关论文
近年来,随着信息技术的发展和存储能力的提高,基于高频数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中表现出了优异的预测效......
“语言消费”是什么?为什么要研究“语言消费”?结合当前语言需求的新变化、新趋势,特别是在“一带一路”建设的大背景下,应如何进......
本文采用权变的视角,构建了员工考核方法、组织结构与组织绩效间的关系模型,探讨了组织结构中的标准化与分权化对员工考核方法与组......
本研究在中国人口转变的背景下，探讨可持续运行的养老保险制度及其福利效应，并考察人口年龄结构变动和养老保险制度安排对宏观经济变......
本文以中国银行间市场交易的国债为研究对象,运用高斯仿射模型和卡尔曼滤波估计法得到1~7年期债券的期限溢酬。研究结果表明:债券......
本文以Nelson-Siegel模型为基础,通过对中美两国长时期的国债收益率曲线进行拟合,提取刻画国债收益率曲线参数的时间序列。通过VEC......
作为影响证券市场的重要宏观变量之一，中国的人口红利正在缩减。图1为国家统计局公布的国内出生人口数，从中进行简单的数据挖掘，可以......
摘 要:目的是通过回归的方法,了解上证综合指数与宏观变量之间的线性关系,希望找到预测上证综合指数的方法。收集了从1997年1月......
2015年6月12日,上证A股指数达到5166.35后开始下跌,股灾爆发,在此背景下,本文选取Amihud非流动性指标,对2010.5-2015.5的数据进行......
本文使用贝叶斯动态因子模型来解释全球性因素和国家整体的宏观变量因素如何影响股市价格的.研究发现,全球性因素是造成一个国家股......
以宏观变量为研究对象,运用混频广义条件异方差(GARCH-MIDAS)模型研究我国农产品市场价格风险的测度问题。考虑宏观变量对农产品价......
文章运用向量误差修正模型（VECM）研究我国股票市场与宏观经济变量之间的关系。选取的宏观经济变量有出口贸易额、通货膨胀率、美元兑......
检验Cochrane-Piazzesi模型在美国国债市场中对债券超额收益的预测能力，观察到Cochrane-Piazzesi变量（后文称为CP变量）的预测能力在金......
根据住宅价格形成机理,构建了综合考虑宏观变量、住宅市场与土地市场等微观变量的多层面住宅价格理论模型,理论与实证研究表明:住......
自1998年住房制度改革以来,我国的房地产市场迅猛发展。由于房地产业所存在的产业链长、关联度大等特征,使得房地产业的变动对宏观......
近年来,股权质押业务规模在我国A股市场日益扩大,截至2019年末,国内A股市场质押股票的市值规模达到4.6万亿元,占A股市场总市值的9.......
随着中国市场化进程的加快,宏观经济对农业部门的影响越来越显著。本文经验检验了价格、汇率、收入等宏观经济变量对我国农产品贸......
通过分析十年历时调查数据,本文探讨了大学生毕业意向的影响因素和时代变迁规律。研究表明,学业表现、家庭背景和宏观环境对大学生......
本文研究基于logit方法的上市公司违约风险的度量问题以及它和来自宏微观的各因素之间的关系。文章对比了当今较为流行的结构化模......
2000年以来,大量的金融学文献开始致力于金融市场信息提炼研究,一个新的金融研究视角逐渐发展起来,越来越多的研究关注于“未来信......
近几年来随着国债发行规模的扩大,中国的债券市场取得了长足的发展。尤其是国债利率期限结构的初步形成,大大的推动了中央银行公开......
为确定影响巴西银行盈利能力的因素，将因变量分为银行自身的因素和宏观因素，采用广义矩估计方法（GMM）对2000-2012年13年间巴西的103家......
采用协整分析,检验了工业增加值、社会消费品零售额、政府支出、出口和固定资产投资等宏观经济因素对股指波动的影响。结果表明,从......
本文从金融-宏观经济学视角出发,运用DRA模型研究了潜在变量、宏观变量与利率期限结构之间的动态关系。通过脉冲响应函数分析了潜......
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出......
股票作为一种重要的融资手段，是社会经济发展中不可或缺的组成部分，而白色家电类股票作为股票中的一种类型，其价格波动起伏会对投资者......
本文分析了在中国利率市场化进程逐步加快的背景下,从经济学的角度和从金融学的角度研究货币政策对利率期限结构影响的必要性,讨论......
