市场因子相关论文
排污权交易在国外已有近三十年的成功实践,其相关议题也成为学术界和管理层的讨论热点.然而,到目前为止,国内外对于排污权市场的定......
该文首先对VaR这一风险测量方法进行综合描述,包括VaR兴起的背景、计算的基本原理、典型的计算模型、模型的有效性评估以及对VaR方......
随着经济全球化的深入和科学技术的发展,跨国公司R&D资源全球化转移呈现出规模化的特点。目前,中国已成为跨国公司海外R&D投资的首......
促进电子信息产业发展对振兴东北地区老工业基地有着紧迫的现实意义。本文以市场因子、技术因子、社会动力因子为基本要素,构建了......
玉米作为第三大粮食作物,其品种安全与粮食安全息息相关,目前河西制种基地面临着所育品种血缘相近的多、远缘的少、种质资源同质化......
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算V动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动......
本文首先介绍了VAR历史模拟法的基本原理，然后采用相应的历史数据，对一外贸企业次日的短期外汇风险进行了实际预测。通过对次日数据......
投资组合的定价问题一直是金融领域研究中的重要方向,旨在从风险与收益的关系、量化的角度试图解释股票收益率的影响因子,而资产定......
在风险价值（VaR）的计算中，通常将市场因子看成是具有固定方差的正态分布，但由于金融市场的时变性，这样得出的结果相当粗糙。GARCH族模型......
指数化投资具有获得Beta收益、交易成本低和运营成本低等特点。但在中国股票市场中的实践却表明,传统的以市值加权为主要加权方式......
主成分分析法在风险价值(VaR)的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因......
以2007年第1季度至2016年第2季度普通股票型开放式基金和偏股混合型开放式基金为研究样本,构建有向加权的投资组合重叠网络,并在要......
影响容积率制定的基地因子决定容积率的大致范围,而市场因子决定其最后的微量调整。由于容积率受多种不确定因素的综合影响,有必要......
收益率的波动率是金融学中一个重要的概念,简单的来说就是收益率偏离其期望值的大小。资产收益率的波动率反映了市场不确定性的程......
受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响，全球金融市场发生了基础性和结构型的变化，规模迅速......
近些年来,随着全球金融市场的迅猛发展,金融风险也日益突现,这就对投资者如何度量和控制金融风险提出了更高的要求,而传统的风险度......
从2013年5月余额宝受到热烈的追捧之后,各种类余额宝产品层出不穷,竞争异常激烈。随着利率的下调,各理财产品的收益率也在走下坡路......
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键.通过对比GARCH和SV模型,得出SV模型更能刻画金融市场......
