投资组合分析相关论文
本文关注中国股票市场的左尾风险,为区别异常正收益和异常负收益,拓展了一个三元的logit模型,来预测两个互斥事件——崩溃和头奖。......
近年来,我国上市公司数量不断增加,股票市场对上市公司价值的影响愈来愈大。股票流动性的增强不仅为股票市场增添了活力,也增加了......
特质波动率是用来衡量股票特质风险的变量。根据经典的金融学理论,如果投资者可以持有有效的投资组合,那么股票的特质风险就会被完......
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根据经典生产函数可知与劳动要素相关的变化应反映到企业价值层面,那么劳动要素对股票市场具有怎样的影响呢?本文以沪深A股为研究......
许多研究发现房地产直接投资有很多风险分配方面的好处，机构投资者如投资信托机构或基金、保险公司以及养老基金等投资机构也开始把......
本文以大港油田集团有限公司为研究对象,根据其所处的市场环境及其现有发展状况,分析并制定出了公司未来的发展战略.文章从石油行......
本文通过对有价证券组合的预期收益率和证券投资的风险(系统风险和非系统风险)进行综合定量分析,建立证券投资组合的预期收益率和......
在熔断机制“自熔断”和中美贸易摩擦等重大事件冲击的背景下,论文以融资融券业务启动(2010年4月1日)至2018年12月31日A股市场上34......
房地产投资是一种利润率高,风险较大的投资。房地产投资者,根据自己的经济实力与投资经验,专门从事自己熟悉的单一房地产类型开发,......
本文将基于企业战略的通用矩阵投资组合分析,作广义和灵活的定义,引入到地区产业发展战略规划中,对应提出相应产业发展和选择的政......
文章以沪深A股2000年至2019年的数据为基础,探究营业收入增长与股票预期截面收益率之间的关系。通过投资组合分析法以及Fama-MacBe......
近年来以来,我国资本市场发展迅速,股票融资和债券融资已经成为公司主要的融资手段。然而由于债券市场起步较晚,发展相对不成熟,国......
从企业股价崩盘风险的经济后果角度出发,探究企业股价崩盘风险对股票预期收益率的影响,并以2000—2015年A股上市公司为样本进行实......
文章介绍了金融投资决策中的指标选择方法，提出了一种基于粗集数据分析系统RSDA（Rough Set Data Ana Iysis)的指标子集选择算法。该......
随着我国证券投资基金的发展和壮大，势必存在投资基金良莠不齐的状况，因而非常有必要对证券基金进行绩效评估，从而正确地评价和比较不......
特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释"特质波动率之谜",基于中国A股上......
本文以A股股票为研究对象,通过投资组合分析和Fama-MacBeth横截面回归发现,中国股市确实存在"特质波动率之谜",即特质波动率和预期......
本文主要针对资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)和市值效应(the Size Effect)在中国市场上的有效应进行了实证......
针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论 .本文基于均值—绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场 1 69种股......
本文对投资组合分析中的协方差矩阵的逆矩阵进行推导 ,并分析该逆矩阵的构成元素的现实意义和应用价值 ,然后对投资者风险资产最优......
背景风险指投资者因持有非交易性资产而承担的风险,会降低投资组合效率。本文以2016年全年1502家公司限售股解禁事件为样本,从背景......
将EWRM风险管理模式和逻辑分析法融入典当业务风险管理中,并提出了防范业务风险的具体措施。将风险管理理论与典当实践操作相融合......
许多研究发现房地产直接投资有很多风险分配方面的好处,机构投资者如投资信托机构或基金、保险公司以及养老基金等投资机构也开始......
<正>一、资本资产定价模型的理论探讨(一)资本资产定价模型的基本概念资本资产定价模型(简称CAPM)是继哈里·马科维茨于1952年建立......
对马克维茨 (Markowitz)投资组合 (Portfolio)模型进行了阐述 ,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或......
