投资组合策略相关论文
随着当下国内金融市场的蓬勃发展,量化投资方法得到广泛应用。然而,我国经济金融市场正处于发展的新阶段,各种不稳定因素加剧了金......
已有证据表明传统的均值-方差投资组合策略在样本外评价中并不稳健，甚至其绩效还不如经典的等权重策略，这为投资组合优化带来了不小......
证券市场的波动性风险始终是个人投资主体最为关注的问题之一，近年来，国际原油期货价格与我国股票指数均表现出了高波动性的特征，而两......
中国证券市场从上世纪九十年代才刚起步,到现在发展了 30年,虽然取得了巨大的成就,但目前有效性还不强。为帮助国内投资者掌握更多......
保险数学是研究保险制度数理基础的一门应用数学,是数学成功地应用于社会生活的最早的一个范例、而保险数学中最重要的部分就是对......
证券分析师公开发布的研究报告中对股票的投资评级是否具有投资价值?或者说投资者根据分析师选股建议进行操作，能否取得高于市场平......
由Zadeh提出的模糊集理论对于处理复杂系统是十分有效的，例如需要人参与判断评估的系统与不完备信息的系统.这种方法主要使用非概率......
该文所提出的投资策略属于一种在离散时间模型下的包含预测并且考虑交易费用的动态投资组合策略.对于采用动态投资组合策略的积极......
一个有效的股票市场会随着一国的实体经济情况变化而产生相应的联动反应。但是最近一年来，中国股票市场经历了史无前例的暴涨和暴跌......
随着世界经济社会的不断发展，人口老龄化问题同益凸显。计划生育政策的实施以及经济形势的不断变化使得我国人口老龄化问题尤其突出......
本文基于五种最常用的投资组合策略,选取2013-2017年的中国股票和商品期货市场样本数据,通过实证发现在传统的投资组合中加入商品......
企业年金资产组合投资是重要的决策，，本文在分析各类投资组合工具基础上，以案例探讨企业年金的资产配置及根据条件变化可采取的优化调......
运用资本资产定价ＣＡＰＭ模型的β－系数风险测度原理，对沪市４００余只股票（基金）的投资风险敏感度进行了定位，并依据β值大小和性质划分证券组合区域......
作为一种在政府强制实施的公共养老金或国家养老金制度之外的养老制度，企业年金是企业根据自身经济实力自愿建立的一种补充性养老金......
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这......
保险经济学机理显示,保险公司收取保费与进行赔付(给付)存在一定时间间隔.这样,一段时间内,除按法律规定在保险合同有效期内履行经......
本文先分析了马柯维茨的投资组合理论及其局限性,然后利用收益率的协方差矩阵通过主成分分析,用特征根模拟组合的风险,并在差异系......
社保基金进入资本币场为社保基金拓宽投资渠道、规避风险、保值增值提供了有效途径，社保基金已成为资本市场的主角之一。由于社保基......
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资......
本文建立带手数约束和凹交易费的离散投资组合模型,给出求解该模型的一种精确算法。该算法是一个基于拉格朗日松弛和次梯度对偶搜......
在投资过程中,合理地做好投资组合策略,组合投资最重要的好处就是分散风险,不同的投资者,应该根据自己的具体情况,合理地进行投资......
投资组合优化问题是指为了同时获得最大的整体回报和最小的整体风险,选择不同的资产进行投资。目前,我国许多中小企业家在国际化投......
本文基于2013-2017年中小板高新技术行业上市公司的面板数据,利用多元回归模型,从内生增长理论与信号传递理论视角出发,构建了“研......
养老资金缴费年限长,因此其投资属性是长期的。天然增加了养老资金的抗风险能力,也为获取长期的较高收益提供了有利条件。从收益角......
Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法。针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步......
随着中国资本市场的进一步完善和发展，证券投资基金的比重已越来越大。如何评估基金的业绩已成为市场关注的焦点。本文尝试对我国证......
金融学的核心问题是资源的有效配置,这是通过市场上的交易来完成的。Markowitz(1952)提出的均值-方差分析法,Sharpe(1964)建立在均......
一个有效的股票市场会随着一国的实体经济情况变化而产生相应的联动反应。但是最近一年来,中国股票市场经历了史无前例的暴涨和暴......
房地产投资就是将资金投入到房地产综合开发、经营、管理和服务等房地产业的基本经济活动中，以期将来获得不确定的收益。房地产投资......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
对基金金鑫在金融危机背景下的投资组合策略进行了简要分析,由其在股票与债券、股票与股票以及债券与债券之间资产的配置得出该基......
为了探讨投资策略在实际应用中的效果如何,本文按股市行情分别提取了牛市、熊市和近期股市的历史数据,对比分析平均策略、市场组合......
<正>1出版本专辑的背景金融系统工程是近年才在国内兴起的学科,它以系统工程的原理、理论和方法研究金融系统的微观和宏观问题,包......
本文依据资本市场理论 ,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析 ,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果......
近年来保险业迅速发展,随着保险政策的变更和竞争压力的增大,我国上市保险公司也越来越重视保险投资业务、不断加大保险资金的投资......
量化投资是我国股票市场投资未来发展的主要方向,通过量化选股,构建投资组合,使投资组合的收益率能够应对市场环境的变化,在市场状......
商业地产大体量的开发建设需要持续强大的资金链作保证，现行的融资渠道和管理机制对比快速的城市发展略显滞后，借鉴美国商业地产发展......
提高年金基金投资收益、保证年金保值增值是企业年金制度缓解养老危机的关键所在。鉴于此,通过对国外年金投资理论模型的溯源批判......
针对养老金问题，我国现阶段推行的是三支柱式的养老金制度体系，第一支柱是国家基本养老金，有“广覆盖，低水平”的特点，所以还只能保障广......
外汇保证金在全球范围内都是一种顶级投资产品,但在我国国内外汇保证金仍处于非阳光化阶段。目前,一方面随着我国金融改革的推进,......
证券分析师(本文所指为卖方分析师)是缓解我国证券市场信息不对称,促进证券市场健康发展极其重要的环节。证券分析师的研究报告中......
论国债券投资组合策略刘姝威从１９８１年到１９９３年６月份为止，我国国债券发行已达２０６３．７８亿元人民币，国债券发行品种不断增加。１９９３年１０月２５日，上海证券交易所首日举......
本文从理论和实证分析的角度研究了我国社保基金投资及其风险问题。首先,采用传统的风险度量方法和当前流行的VaR法,对投资风险的......
