最优交易策略相关论文
最优交易策略指的是投资者在一定期限内通过选择一种交易方式,来使得自己的效用最大化,但是这种交易方式受到金融市场各种各样的约......
本文主要研究一类在风险资产偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,探讨了这些金融风险市场中的最优连续内部交易策略及市场均......
鉴于流动性风险在风险管理中的重要性以及现有文献对流动性风险的研究仍存在诸多不足,本文试图对目前流动性调整VaR的计算方法进行......
在部分信息下研究＂基差风险模型＂中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架......
许多关于股票交易的金融文献都讨论了短时间卖掉库存股票的问题。当库存股票的数量较小时,短时间卖掉所有股票不会对股票价格造成......
摘要 提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法，并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss-Chriss（非）线性价格影响模型：首先，根......
本文主要研究存货成本对高频交易(HTF High Frequency Trade)做市商最优交易策略的影响。首先建立动态规划模型,利用动态规划原理......
研究一类偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了一种不依赖价格偏离的最优内部交易策略及定价......
实验经济学是近年来迅速发展的一门学科,它突破了传统经济学的完全理性假设,认为经济主体只具有有限理性。2008年的全球金融危机对......
本文首先对国外测算冲击成本常用的一种方法基于中国市场的实际进行了改进,并将其运用到沪深300股指期货合约中,对永久冲击成本和......
通过放松理想化市场的假设条件,构建流动性调整的最优交易策略模型,并证明了交易策略在任意初始持仓、不同行情时的性质.研究表明......
经典的无套利理论中因为不存在套利机会，未定权益都可以实现完全对冲，而在不完备市场中存在套利机会，未定权益不能实现完全对冲，一个给......
流动性作为证券市场的重要属性,是证券市场的生命力所在。流动性充分的市场中,资产和现实购买力之间可以实现自由转化,投资者无需......
“流动性是市场的一切”,最近十几年一些重大金融事件的爆发让人们更加关注流动性和流动性风险,并从金融数学角度对其进行建模分析......
提出了一种基于价格冲击函数的VaR（风险值）模型构建思路,以使得这种经流动性调整后的VaR更能完整地计量金融资产的风险.对于给定数量......
