混频数据相关论文
羊群效应作为一种典型的市场投资者行为异象,极易对股票价格波动形成影响.因此,在已有羊群效应测度方法基础上,提出了一种新的羊群......
隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model,HMM）是一个双随机过程,由马尔可夫链随机生成不可观测的状态序列,以及由各个状态生成的观测序......
本文基于季度GDP及月度金融指标等信息构建了马尔科夫区制转移动态因子模型以实现我国金融周期的混频测度,使用KLR信号提取法和ROC......
房地产兼具消费和投资双重属性。促进房地产市场平稳健康发展,是国家经济健康发展的重要目标。在2021年3月2日国务院新闻办公室举......
存货质押作为供应链金融典型融资方式，质押物价值波动是供应链金融面临的主要风险之一，因此如何测度质押物价格波动风险是学界和业界......
随着世界经济形势日益复杂,各国政府为了稳定资本市场并使经济回暖,颁布并实施了许多经济政策,但过度干预市场引发的后果也在逐渐......
本文研究混频Copula模型在均值-CVaR投资组合问题中的应用。传统Copula模型在研究金融资产之间相依关系时,并没有考虑混频数据对相......
随着科学技术的飞速发展和各国资本市场的不断对外开放,投资者可以通过全球化投资挖掘更多的投资机会,并通过资产配置降低投资组合......
学位
这篇文章以年度财务指标、年度失业率、季度GDP增长率以及月度通货膨胀率为解释变量，以年频的财务困境状态变量为响应变量，结合指数A......
以往对金融资产的研究多采用日收益率作为样本,但这容易忽略高频率日内数据所带来的波动信息。因此,本文采用了能够综合日收益率和......
在大数据时代背景下的今天,人们能够轻易获取高频数据,在金融领域,搜集到的数据比以往的数据更新频率要高,这些数据与连续的函数类......
研究目标:解决响应变量与解释变量存在混频观测时的多分类分析问题,扩展多项选择Logit(Multinomial Logit, Mlogit)模型到混频数据......
研究宏观经济不确定性对商品期货市场波动的影响,有助于促进商品期货市场健康有序发展,促使其更好地为实体经济服务具有重要意义.......
为研究不同经济增速状态下价格贸易条件对经济增速的影响,基于1994年1月至2018年12月的月度价格贸易条件及1994年1季度至2018年4季......
期刊
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性.文章利用2016年1月至2021年3月......
各国政府或相关机构定期发布的经济数据是一种常见且重要的公开信息。当经济指标异常(即与市场原本的预期不相符)时,外汇交易者必......
采样频率不同、间距不等的混频数据背景下,考虑时滞是系统要素间因果作用的常见现象,提出含时滞参数的混频GM(1,N)建模方法.根据时......
针对原油价格波动的预测问题,将GARCH-MIDAS模型扩展为两类:A-GARCH-MIDAS模型研究正负面的油价波动因素对原油市场的不同影响;GAR......
在传统经济计量模型中,高频数据须经过加权平均或者插值拟合等方法才能整理为与低频数据同一频率的数据,再进行数据建模及分析。这......
本文通过混频技术构建了监测中国宏观经济短期波动的日度先行指数,旨在为优化中国宏观调控的时机选择提供连贯的参考依据。研究发......
波动矩阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色,但在高维数据背景下,维数诅咒和噪声的影响使得波动矩阵的估计较为困难.文章在前......
近年来,对信用利差影响因素的分析受到国内外学术界更多的注意,根据巴塞尔协议,信用风险模型可作为银行资本监管的基础。分析信用......
以往对金融资产的研究多采用日收益率作为样本,但这容易忽略高频率日内数据所带来的波动信息。因此,本文采用了能够综合日收益率和......
受经济全球化影响,各国金融市场间关联程度进一步加深,市场间风险传染频繁发生。中国金融市场起步较晚,在市场开放过程中将受到较......
国内生产总值是一个国家或地区经济状况的晴雨表,它可以反映出当前的经济形势,从而在政府制定宏观经济政策的时候,政府可以借助它......
根据银监会数据,近年来我国商业银行不良贷款余额持续攀升,不良贷款率也居高不下,不良贷款问题严重影响银行资产的质量,甚至会带来......
本文通过引入一类自适应权重函数,提出了一种新的数据融合方法,来提炼高频数据中的信息,并将所得信息与低频数据结合在一起,构建了......
为了有效预测和监控我国价格数据,文章以CPI和PPI价格序列为例,利用商品价格大数据构建CPI和PPI高频监测指数,收集了2009年1月1日......
现实经济环境中,货币政策操作受到金融市场及宏观经济信息的共同影响.如何基于混频大数据信息分析货币政策行为机制是需解决的现实......
期刊
宏观经济不确定性作为宏观经济测度的重要指标,反映了宏观经济系统的不可预测程度.由于宏观数据信息发布的时点不同,这种不可预测......
汇率能够对国家外贸与全球资本流动产生重要的直接影响,也能够通过价格传递、货币供给量等渠道间接影响一国经济.基于半参数误差修......
随着中美两国之间的资本市场联系日益密切,美国股市对中国股市的走势有越来越重要的影响.VIX作为衡量美国股市波动率的指数,对中国......
随着计算机技术的提高以及人工智能的飞速发展,利用机器学习进行数据挖掘的优势日益明显,本文突破传统研究不良贷款率的思路,利用......
随着全球化的加速,经济不确定性越来越高,给参与者不小的冲击.文章基于混频数据,采用GARCH-MIDAS模型,探究经济不确定性对中国黄金......
本文建立了GARCH-MIDAS模型将上证50指数分解为长期成分和短期成分,分别由MIDAS模型和GARCH(1,1)模型刻画.在对长期成分刻画时,探......
多输出混频预测模型是本文提出的新模型，指自变量和因变量间时间统计频率不一致的模型，其中，自变量之间既可以是同频，也可以是混频，因变......
以Baker的经济政策不确定性（Economic Policy Uncertainty,EPU）指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自......
本文在混频数据情形下,探索网络信息搜索与景区客流量之间的关联性。以重庆为例,分析周度客流量与月度客流量之间的统计特征,并对......
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性......
现阶段M0运行规律发生的深刻变化客观上对预测模型提出了更高要求。通过构建ADL-MIDAS模型,从不同权重函数形式和预测方法的组合模......
本文基于恒生指数的数据,采用自回归分布滞后混合数据抽样回归模型（ADL-MIDAS）与GARCH模型预测股市周波动率,比较两个模型的样本外预......
文章根据MIDAS模型和误差修正模型的建模理论,以U-MIDAS模型为例推导了两种不同形式的混频误差修正模型,即ECM-MIDAS模型和CoMIDAS......
宏观经济现时预测具有重要的现实意义。如何有效地利用大数据时代丰富的数据资源进行宏观经济现时预测已成为一个重要的研究课题。......
大数据时代,高维混频数据普遍存在,这为信用评价与风险管理带来了机遇与挑战。充分利用高维混频数据信息,从高维变量提取重要特征,......
我国股票市场已成立近30年,形成了以主板、中小板和创业板市场为主的多层次股票市场。多层次的股票市场结构为投资者和融资者提供......
互联网技术在人们日常生活中的渗透,改变了房地产市场运行模式,拓展了投资者获取信息、关注信息的方式和渠道;行为经济学的发展驱......
经济景气指数通常用来监测和跟踪经济周期运行情况,作为宏观经济的重点研究范畴,经济周期的准确测度无疑是政策调控的重要前提。对......
股票市场作为预测宏观经济变化的“晴雨表”,是一国经济的重要组成部分,在融通资金、资源配置和规避风险等方面起到了至关重要的作......
经济的周期性波动是宏观经济学重点研究的内容,经济指标的预测和分析为国家经济调控的决策提供重要的支持。VAR模型是宏观经济研究......
作为衡量一国宏观经济运行状况的重要指标,GDP不仅可以反映一国经济的繁荣与衰退,同时也能够为宏观经济政策的制定提供依据,因此准......
