首中时相关论文
隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model,HMM）是一个双随机过程,由马尔可夫链随机生成不可观测的状态序列,以及由各个状态生成的观测序......
风险理论是金融数学和精算学中的重要组成部分,主要关注保险公司的商业运营,通过建立相关的风险模型,从而对保险公司经营中的风险......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
全文共分三部分,第一部分证明了时齐与非时齐扩散过程关于区域D的首中时的矩(包括n阶矩)为满足某些初-边值条件的片偏微分方程(PDE......
该文主要研究带常利率的风险模型的两个性质.首先,利用此模型的强马氏性得到一列β点序列是更新点序列,进而利用此更新点过程的性......
本文主要考虑了一类具有随机限制条件的排队模型.在引言中给出了本文论题的历史概述以及论文的内容提要，然后开始论述主要部分. ......
本文受Doney(1991)对谱正Lévy过程的研究方法启发，采用测度变换方法得到在安全系数小于0时，带干扰复合Poisson过程在破产前到达某一......
本文主要研究了一类随机过程的首中时问题,特别是在金融保险领域中体现利率对盈余过程有所影响的一类过程,包括资产为正时投资而产......
讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.......
考虑一类具有正负跳(正负跳大小服从Erlang分布)的存贮过程的首中时,利用马氏无穷小算子的方法来刻画首中时的拉普拉斯变换.......
对于暂留Brown运动,我们给出了极大游程与极小游程的若干定义,并且求出了极大游程(极小游程)的分布,以及极大游程(极小游程)与首达......
研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来......
给出了平面Brown运动关于圆的首中时与首中点的联合密度,作为推论分别求出了首中时与首中点的边际分布密度.......
当市场是完备时，任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望．利用Laplace逆变换求得障碍是常数以及障碍......
利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差（CEV）模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并......
设τ(n)r,σ(n)r分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时,得到了Eτ(n)r与Eσ(n)r递推公式及一般公式.......
本文求出了Ｂｒｏｗｎ运动关于圆柱面的首中点分布，解决了圆柱体上的Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题。......
布朗运动是一种重要的随机过程，它的首出时的分布在很多方面有着重要的应用．该文讨论了布朗运动关于任意曲线边界的首出时的问题，求出......
在Solomn的模型的基础上对一类随机环境中随机游动进行了讨论，并得出了一个常返性准则和一些极限性质。......
讨论了半直线上随机环境中可逗留的随机游动，进而得出了常返性和非常返性的判断准则，并指出有关文献在该准则的证明过程中所存在的问......
给出了单生过程首中时多项式阶矩和指数阶矩的显式表达,讨论了4个判别准则的概率意义,并得到了单生过程指数遍历的一个显式判别准......
主要讨论反射几何布朗运动．首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布，最后对该过程的首中时问题进行......
给出了单生过程首中时、击中时一阶矩的显式表达,由此得到了单生过程平稳分布的显式表达,并计算了3个具体例子的平稳分布.......
应用贝塔函数的性质，研究马尔科夫链的首中目标函数的原点矩，对有关重要结果做了一些必要的改进，并给出了简单证明。......
首中时是近代马氏过程的一个重要概念.作为强马氏过程的布朗运动,其首中某集的时间或位置的分布对于研究质点运动以及位势论中的Di......
给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的三种不贮义，并求出三种极大游程的分布。......
给出了布朗运动关于圆柱面的极大游程的定义，求出了极大游程与首达极大时的分布....
该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的......
本文研究了暂留一致椭圆扩散过程,利用强Markov性,求出了在首中此球之前、末离此球之前和在首中此球与末离此球之间过程的几类极大......
利用概率母函数方法,通过对一类时间随机环境中随机游动首中时性质的研究,得到了该随机游动的常返准则和一个强大数定律.......
本文分五个部分来研究反射随机微分方程,随机偏微分方程以及它们在信用风险理论中的应用。反射随机微分方程可视为一个Skorohod问......
本文对有限状态空间上单死过程,研究其向下积分型泛函的分布之Laplace变换和矩以及停留时间的分布.应用这些结果,给出可数状态空间......
为研究金融租赁公司流动性风险,本文首次建立租赁公司现金流过程的多期动态模型,利用该模型定量分析了初始备付金、到期借款续借率......
本文通过引进首中时，利用反射原理对其性质进行研究，然后探讨了经典随机游动，从另一个角度得到了其常返性准则和一个强大数定律。......
布莱克和斯科尔斯提出的Black-Scholes期权定价模型建立在波动率为常数这一假设基础之上,然而大量的研究表明,隐含波动率常常呈现......
风险理论在金融保险领域中占有十分重要的地位,其中破产理论是风险理论中最核心的内容.本文主要研究破产理论中四类破产相关问题,......
该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题，求出了布朗运动停留在双侧（单侧）逐段线性边界内的概率的分析表达式．......
