简约模型相关论文
在仔细研究分析Chen和Panjer[18]的文章后,我们发现他们在使用破产理论做信用风险评估时,把清算时间固定在债券到期日,而这与实际......
本文主要给出了组合信用衍生品定价的两种模型。第一个模型在各个参考实体的面值和回复率相等的假设下,利用违约传染机制刻画实体......
本文主要针对信用及信用风险发展做了一些研究。文章第一部分研究了信用的内涵和历史发展,首先介绍了信用的定义、组成信用的基本......
探讨高层停车系统钢结构设计的映射建模方法,使简约模型既便于分析计算,又能包含足够信息,保证与完全模型失真度最小.根据"以层划......
为有效测度公司的信用风险，基于统计、结构、简约模型原理，利用某商业银行的数据，得到了多个具有较高回判精度的实证模型，并比较了不同......
提出了二极管方程一种新的解析近似解。使用精确的一阶及二阶微分和改进的牛顿-拉夫森方法，推导出一个简洁的二极管方程解析近似解......
考虑了SUR模型及其两个简约模型,给出简约模型下未知回归系数及其可估函数的协方差改进估计,并证明了在一定条件下该估计仍然是相......
考虑一般的分块半相依线性回归（SUR）模型及其相应的简约模型，给出简约模型下未知回归系数及其可估函数的协方差改进估计仍是分块SUR模......
信用风险是当代金融领域面临的最主要的风险,现有的信用风险模型可分为两大类:结构模型和简约模型.通常认为这两类模型是彼此竞争......
从债券风险理论研究和计量模型实证研究两方面进行概述,分析了债券风险的类别及信用风险的相关定义和特点,阐述了债券信用风险计量......
建立了一种配电网简约模型,提出了开关节点和负荷区间等概念以及适用于复杂辐射状配电系统的可靠性评估算法.该算法只需考虑开关节......
我们常认为一个国家资本市场的发达程度标志着它的经济发展水平,资本的配置效率在根本上决定着一国经济的发展历程和前景,是经济活......
目前,在我国债券市场上开始频繁发生公司债券违约事件,如何解决公司债券违约己成为债券市场上面临的主要问题。一旦公司债券违约,......
虽然2012年我国地方政府债务的统计数据还没有公布,但截至2010年底我国地方政府债务的规模就已达10.7万亿,近两年来地方政府债务增......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
我国公司债市场应用信用违约互换的关键问题是合约的定价问题。信用违约互换的定价方法主要有两种,一种是基于简约模型的定价方法,......
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具．随着信用衍生品市场的快速发展，如何对信用衍生品进行准确定价一直是该领......
<正>资产定价被认为是近现代金融学理论当中最为核心的问题,合理公允的资产价格直接关乎着金融市场能否有序健康的运行,而在整个资......
随着我国经济运行市场化程度的提高和改革的不断深化,经济活动中的风险——这种客观存在的经济现象已越显突出。处于转轨型经济环......
随着金融市场的不断完善,金融衍生产品层出不穷,其定价问题已成为大量学者和金融工作人员关注的对象.可转换债券作为金融市场中重......
本文梳理了近年来国外学者在公司债券定价模型方面的理论和实证探讨,介绍了几个主要研究分支及其子分支的代表性研究成果,对理论、......
信用风险由来已久,且无处不在。本文简述了信用风险模型的发展历程及主要分类,剖析了几类主要模型方法的本质内涵和技术特点,并对......
资本作为经济活动和经济发展中的关键因素,其配置效率从根本上决定着一个国家经济的发展过程和前景。因此,一国资本市场的发达程度......
不完全信息模型是现代计量信用风险违约概率最前沿的理论,它认为投资者从市场上获得的信息并非完全信息。但在资本市场有效的条件......
近年来,中国企业部门债务风险不断暴露,其是否会引发系统性信用危机正成为焦点。本文着眼于中国企业部门信用风险累积与暴露背后的......
期刊
宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题......
在目前中国普遍缺少违约概率和回收率等历史数据的情况下，简约定价模型模拟出的理论价格与市场价格吻合得较为理想，这说明简约定价方......
Wynne的简约模型是基于动物的传递性关系推理研究所提出的理论模型.该模型假设:个体的传递性关系推理是通过运用刺激的强化值来表......
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理......
