长期相关性相关论文
传统黄金波动时间序列分析中使用基于统计理论的方法,掩盖了序列中以模式形式存储的信息,为此本文提出了一种基于可视图模式的时间......
在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度......
该文首次提出了用分数次布朗运动来分析无线通信业务中的数据业务，分数次布朗运动具有自相似性、重尾性和长期相关性，因此能够完整地......
为了捕捉我国股市中存在的长期相关性特征，利用拉格朗日乘子参数检验（LM）方法对我国股市收益率和波动率序列进行了研究。以沪、深股市......
DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法，但当时间序列包含高阶趋势时，DFA方法在较小标度上会产生偏差。从分析长期相关性的......
房地产上市公司股票一直是各类投资基金重要的资产配置对象，因此，对其价格波动的定量特征进行精确的刻画和描述具有重要的现实意义。......
当今社会,石油作为维持国家工业生产、交通运输以及军事建设等方面的基础能源,对世界政治格局、经济发展以及军事安全都有着重要影......
本文第一章简要分析了金融市场的波动特性,并对金融资产的波动研究进行了综述。第二章总结了描述金融时间序列波动性的两大类模型,......
有效市场假说认为证券价格总是完全反映了可以获得的信息,因此总能被合理、公平地定价。Fama(1970)对有效市场的三种形式分别进行......
河川径流是一种非线性时间序列,对其进行合理正确描述和规律探索直接关系到水资源高效开发利用。本文针对径流演变特征,基于分形等......
我们基于COMEX黄金白银期货合约，研究他们之间的价差波动。我们发现研究期间的黄金白银收益率存在着很强的相关性，在长期的时变价差......
网络流量的长相关性的发现，不仅对传统的流量模型提出了挑战，而且引发了新的长相关性流量模型的研究。文章结合网络流量的研究进展，讨......
金融资产收益率是金融经济学中的一个非常重要的概念,能否对收益率的波动状况进行正确描述直接关系到证券组合选择的正确性、风险......
<正> 本文的中心论题是:本币汇价的长期持续性下跌所产生的“W”型曲线效应,将可能导致一国对外贸易收支长期在逆差的水平上徘徊。......
文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指......
本文利用目前国内外最新的时间序列分形分析方法系统地研究了中国证券市场的长期相关行为,研究对象为1990年12月19日到2004年05月1......
