赤字分布相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风......
破产概率是衡量风险大小的一种重要工具,受到了学者们的广泛关注,而对预警区问题,即对保险公司负盈余持续时间问题的研究也越来越......
破产理论是现代精算风险理论的基础和核心，也是当今精算研究的难点和热点，而破产概率和预警区则是其中一个非常重要的研究方向。破产......
本文所考虑的风险模型是经典的sparre Andersen模型的一个直接推广．模的基本结构为： 在第二章中，我们系统的研究了模型(s1)在个体......
本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基......
研究离散时间延迟更新过程的赤字分布，利用折现罚金函数展开讨论，给出赤字的n阶折现因子矩的解析表达式与应用．......
研究离散时间更新风险模型的赤字分布，利用赤字分布以及赤字尾分布所满足的瑕疵更新方程，给出了赤字分布不同形式的上下界估计．......
文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究，其中，相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布，利用递......
本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤......
本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型，当索赔额分布属于次指数分布类时，给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式......
本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基......
摘要研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题，其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利......
摘要：离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化，因此不但具有独立的研究意义，还可以作为连续时间更新过......
该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题，此模型保费收入过程是复合Poisson过程，索赔次数过程是复合Poisson．G......
一、引言保险人对自身所经营风险的正确和全面的认识是保障稳健经营的前提.早在本世纪初(1903)年,Filip Lundberg就奠定了古典风险......
研究一类广义复合Poisson模型的赤字分布,获得了赤字分布的两个更精细的下界估计,从而改进了关于该模型赤字分布下界的已有相关结......
作为保险精算学核心内容的破产理论自Lundberg创立以来受到广泛的关注,现在已得到很大的发展,其中既可投资又可贷款的风险模型吸引......
经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数．研究一类推广的复合Poisson模型，其中保费收入过程是一个独立于索......
在保险精算文献中，普通的离散时间更新风险过程一般都假定在初始零时刻有一次索赔发生，这种假设条件通常与保险实际不相符合。这个问......
本文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题。一方面,利用盈余过程的马氏性及概率论、随机过程等领域的理论知......
众所周知,风险理论是近代应用数学的重要分支,它利用概率论与数理统计及随机过程的知识和方法,根据在经营中保险公司的实际问题建......
构造了一个更加切合实际的风险模型,在这个模型中,允许多个风险类同时存在,打破了经典模型的框架,并得到破产概率,破产时的赤字分......
文章研究了保费服从马尔可夫链的离散时间风险模型的破产赤字问题,并将利率和索赔过程假设为两个不同的一阶自回归模型.通过使用更......
