正态逆高斯分布相关论文
图像去噪一直是数字图像处理任务中的研究热点,图像的有效去噪是数字图像处理的关键。有效的去噪算法能够改善图像边缘检测、图像......
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们......
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法.而如何精确度量风......
传统意义上,我们习惯用正态分布来描述金融资产收益率的分布,很多金融模型都是建立在收益率服从正态分布的假设基础之上。但是越来......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
目前,高斯单因子定价模型已成为CDO定价的标准化模型并被广泛采用,但该模型不能准确刻画金融市场数据的“厚尾性”并存在相关性“......
提出了一种非同态滤波框架下的小波域SAR图像相干斑抑制算法。将小波域中的后向散射信号和斑点噪声分别建模为正态逆高斯分布、高......
风险价值(Value at Risk,Va R)和期望损失(Expected Shortfall,ES)的回溯测试和预测在今天的金融机构中起到了越来越重要的作用。......
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布......
