配对交易策略相关论文
量化投资在国外已经有着超过40年的发展历史,而我国的量化投资在21世纪初才得以应用,主要是由于国内对于量化软件人才的稀缺以及我......
本文选取了交通银行、中国银行、中信银行三只股票的日交易数据为样本,利用Python进行了量化通道策略及其与配对交易结合的实证研......
伴随着我国股票市场的不断健全和完善，更多的交易限制被打开，这些政策不但增加了市场的活跃度，同时还激发了投资者的投资积极性，但我们......
2004中国股改以来，我们见证了中国A股市场和全球股票市场之间的联系越来越紧密，相关性逐步提高。 随着近年来的金融改革，尤其是资......
分析配对交易策略在中国A股市场的盈利能力和风险敞口对提升股市价格自我纠正功能具有重要意义。选取2010年4月至2019年12月A股股......
随着互联网的开发和利用,互联网金融逐步走入人们的生活。在政策扶持下,互联网金融行业前景向好,其行业股票也受到利好影响。通过M......
本篇论文主要研究了两类随机控制问题:一个是几何布朗运动驱动的最优股票配对交易策略,另一个是马尔科夫链驱动的最优库存—价格模......
配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股......
配对交易策略是一种基于股票价格波动规律的统计套利策略,该策略通过做多价格相对低估的股票,做空价格相对高估的股票来获取价差波......
股指期货与融资融券的启动,开启了中国做空和对冲时代的大门,协整配对的套利交易将会扮演重要角色。在构建交易策略过程中,目前大......
随着中国融资融券业务的开展，证券市场机制越来越完善，为对冲基金的萌芽提供了条件。本文针对融资融券模式下，对冲基金较常使用的市场......
