混合copula相关论文
近几年来,我国有色金属市场的价格变动幅度较大,使得有色金属相关企业亟需应对来自原材料价格波动的风险。商品期货具有转移风险的......
Copula在近30年来越来越受到统计学界的关注,缘于他在处理随机变量相关性问题上的灵活与强大。Abe Sklar（1959）第一次在数理统计领域......
伴随着设备的高度智能化,设备的安全性和可靠性要求也随之提高。但是,设备在运行期间的故障会中断整个生产过程,并且可能导致严重......
相关性分析是金融量化分析中的一个重要问题,但是金融市场充满了随机性,金融资产之间的相关关系越来越复杂,基于线性相关系数的分......
金融市场在现代市场体系中最活跃、最具有渗透力.对不同的金融市场进行相依结构的研究,探索出不同市场存在的相依结构特征,这对金......
股市的风险一直以来是投资者最为关注的热点话题之一。本文通过构建TGARCH和混合Copula模型并结合基于BXP分布的EVT模型以上证50指......
在最优期货套期保值比的确定中，“最小下偏矩套期保值比”比传统的方差最小化模型能更好地反映投资者风险厌恶态度，但相应的计算不易......
为全面描述输入随机变量间的相关性并提高Monte Carlo模拟采样效率，提出一种基于混合Copula和均匀设计采样（uniform design sampling......
淮河流域下游入江水道,每年雨水充足,容易引发洪水,对人民生命及财产安全造成威胁,因此对洪水特征变量———洪峰流量与整个洪水过......
当今,随着经济全球化以及金融市场的一体化,金融危机和金融波动频繁发生,金融市场内部关系日趋复杂多样,因此,对金融市场的相关性......
在沪港通这一机制开通之后,我国股票市场经历了一个大起大跌的过程,而这种极端风险到底是否能够通过中国香港这一桥梁对香港股市,......
当今金融活动越来越多,其中的风险不可避免,如何降低、规避风险成为人们关心的问题.在投资组合和相关性度量中,混合Copula的应用有......
金融市场间的相依关系及其结构分析是金融风险测度、资产组合管理等金融理论和实务中的一个重要问题,而基于线性相关系数是难以正......
Copula函数是处理变量间相关结构的有力工具,已经广泛地应用在风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。然而单个Copula函数......
经济全球化与金融一体化大大增强了全球经济、金融市场之间的相互依存性,金融市场和金融资产间的相关关系变得越来越复杂,呈现非线......
在过去的几十年,金融市场的相关性被广泛的研究。由于Copula模型不仅考虑金融时间序列间的相关程度,更考虑其相关结构,已经成为研......
在过去的一段时间内,金融市场的相关关系被大量研究。由于Copula模型不仅考虑了金融时间序列间的相关程度,也将相关结构考虑其中,......
在前人研究的基础上,本文选择用基于藤结构的pair-copula构建多元联合密度函数来研究多个资产之间的相依结构。在高维分布下,pair-......
随着国际金融市场的快速发展,外汇市场间的相互依存度不断加强,相关结构更加复杂,准确度量金融市场间的相关性越发重要。而金融变......
随着我国金融一体化进程的加快,金融市场之间的相依结构日益复杂,相依关系也呈现出非线性、非对称的尾部相关。金融市场之间的相依......
国家宣布2005年7月21日起,人民币汇率实施市场自由调控为主,并参照一篮子货币共同驱动的浮动外汇机制,随着外汇市场机制的逐步改进......
基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保......
金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,......
为解决自然灾害发生频率评估中的偏差问题,利用内蒙古中部强沙尘区的植被返青期和春季大风事件资料,构建了单一类型和多类型混合的......
本文基于混合Copula函数和GARCH模型,分别用GARCH-GED和EGARCH-GED模型描述黄金、股票金融收益序列的边缘分布,运用混合Copula对黄......
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效......
针对传统模型只能考察正常市场条件下的量价关系,本文构建了机制转换Copula模型来研究极端市场条件下我国股市量价间的尾部相依性,......
为了分析不同市场态势下东亚股市之间联动结构的变化规律,本文在划分中国股市市场态势(牛市,熊市)的前提下,运用非对称随机波动(As......
2007年美国次贷危机波及全世界金融市场,反映出市场之间的风险传染效应越来越强。本文采用GARCH(1,1)模型构建金融市场收益率的边......
随着经济全球化进程不断深入,致使金融风险传染越演越烈.2017年美国次贷危机波及全球,金融风险传染效应受到广泛关注.本文通过构建......
金融风险管理历来便是学术界和实务界关注的重点,随着经济全球化的不断推进,在推动了不同国家与地区市场相互发展的同时,也让金融......
Copula函数在处理非正态联合分布函数方面拥有良好的性质,已经被广泛地应用于各种金融领域。特别在解决风险管理、投资组合的选择......
配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股......
本文以沪、港、美三地股票市场的数据为样本,基于混合Copula模型,对"沪港通"项目是否对沪市与港、美股市间的联动性产生了显著影响......
光伏发电资源量极为丰富、并且污染小,近年来在全球各地快速推广和普及。但是,光伏发电属于典型的间歇性能源,其输出功率主要取决......
尾部相依性与金融市场间的风险紧密相联系,鉴于传统研究方法存在低估或高估市场间相依性的可能,提出了多机制平滑转换混合Copula模......
信用违约互换是金融机构进行信用风险管理的表外工具,是信用衍生品种交易量最大的产品。信用违约互换定价模型也成为了国内外学者......
分析了几种常用Copula函数及它们在相关分析上的应用特点。针对具有相关失效模式的机械结构系统,提出了利用混合Copula函数实现机......
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数......
为了研究亚洲新兴股市之间的联动效应,运用ARFIMA-FIAPARCH模型刻画亚洲新兴股市收益率的边缘分布特征,进而结合由Clayton Copula......
由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。......
伴随着经济全球化的飞速发展，风险暴露问题已经变得十分严重，我国商业银行面临的风险种类也在日益增加。Copula函数用来描述变量之间......
为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘......
