Edgeworth展开相关论文
经验似然是一种非参数统计方法,用于对多元均值参数和更一般地,由估计方程定义的参数,构造置信域.自从它由Owen（1988,1990）提出以后,......
含分数布朗运动的线性模型的研究是概率统计分析中一个很重要的研究课题,其模型参数的有效估计特别是方差的估计,在计量经济与金融......
学位
波动率的建模和预测为管理风险、构建投资组合和定价衍生产品等问题提供了关键信息,波动率是描述金融价格不确定性、度量风险的重......
巴塞尔银行监管委员会在2012年将VaR(Value at Risk:风险价值)替换为ES(Expected Shortfall:期望损失)作为金融市场风险度量的工具......
定义F={t>0, F(t)=1,设t...
金融可持续发展是经济可持续发展的重要影响因素.一国的金融资源能否进行有效配置,是金融可持续发展研究中的重要问题,它将影响到......
在产品寿命服从指数分布无替换定数截尾寿命试验的场合下,基于Edgeworth和Cornish-Fisher展开方法,得到了两独立总体平均寿命比率......
该文研究了半参回归模型Y=X′β+g(T+ei=1,…,n的误差密度f(u)的估计问题与参数分量β的随机加权M-估计β拇性表示问题.......
学位
本文详细讨论了如何在NGARCH模型下，对金融市场中的资产收益率进行建模，从而进一步对欧式、美式期权进行定价。我们首先系统的介绍了......
对半参数回归模型构造了参数向量β的L-估计量得了的渐近正态性及分布的Edgeworth展开，其速度可达到......
基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基......
本文研究学生化Ｕ－统计量的Ｅｄｇｅｗｏｒｔｈ展开和Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近，在核函数ｈ较弱的矩条件下，给出了学生化Ｕ－统计量的一项Ｅｄｇｅｗｏｒｔｈ展开式和Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近。......
设X1，X2……Xn为非负随机变量，相互独立具有共同的分布函数F(t)，Y1，Y2……Yn是相应的干扰随机变量，非负，相互独立具有共同的分布G(t)，并且......
本文发展了儿个总体的均值向量的函数的尾部概率的鞍点逼近方法,并应用它丁Bootstrap估计中,以代替Monto Carlo模拟,一些数值例子......
文「１」讨论了Ｌ－统计量的一种能达到０（１／√ｎ）精确性的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近，本文则在适当条件下，证明了上述Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近能达到精确性０（１／√ｎ），并给出了Ｌ－统计量的一阶Ｅｄｇｅｗｏｒｔｈ展开的估计......
若随机向量ξ的密度函数为一个正态密度函数Фr（x；γ，I）与一个多项式的米识影式，我们给出随机变量ξ^Tξ分布的具体求解公式，并应用此公......
本文考虑Von-Mises可微统计泛函T（Fn）之分布的渐近表示,这里Fn表示独立同分布随机变量x<sub>1</sub>…,x<sub>n</sub>的经验分布.我......
【正】 设 σ<sub>n</sub><sup>2</sup>=1/n-r<sub>n</sub>{sum from k=1 to n （e<sub>k</sub><sup>2</sup>）-sum from u=1 to r<sub......
针对多时相合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar，SAR）图像的变化检测，该文采用Radon变换将局部图像投射成投影，用Edgeworth展开来逼......
波动率预测相对于股票收益率预测比较简单,在波动率预测比较精准的情况下,投资者如何进行套利?投资者一般选择投资于跨式期权组合(......
对含漂移项分数布朗运动方差估计量进行研究.在胡耀忠等人已有工作的基础上,对方差的极大似然估计量的三、四阶原点矩进行计算,并......
星载SAR具有比较固定的重访周期,适合对地物进行动态监视,而变化检测是监视的关键技术。该文采用Edgeworth展开方法来逼近各种场景......
假定产品寿命服从双参数指数分布,在无替换定数截尾寿命试验场合下通过分布的Edgeworth展开和对应分位数的Cornish-Fisher展开方法......
经过二十年的发展,空间经济计量分析已成为经济计量领域的一个重要分支,为处理经济管理活动中的空间相互作用和空间结构等问题提供......
研究了SAR图像加性模型中伪加性相干斑噪声分量的统计特性。分析了SAR图像中真实信号分量和乘性相干斑噪声分量的统计特性;在此基......
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借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信......
探讨了独立样本情形下U-统计量的分布的渐近展开,在较一般的条件下证明其Edgeworth展开的余项之误差可达到o(n-1/2),并构造精度为o......
本文讨论了一个统计中很重要的问题:二项分布成功概率的区间估计。我们先介绍了二项分布参数的几种双侧置信区间:标准区间、Wilso......
指出对简单的半参数回归模型y=xβ+g(t)+ε,在进行参数估计时,为避免利用Bootstrap法需进行重新抽样,应用随机加权法构造了涉及参......
假定Ｘ１，Ｘ２，…Ｘｎ是来自总体分布为Ｆ（ｘ）＝（１－∈）Ｆ１（ｘ）＋Ｆ２（ｘ）的ｉ，ｉ，ｄ．样本，本文讨论Ｓｎ＝∑Xi的渐近分布展开问题.在Ｆ（ｘ）的４阶矩存在的条件下，给出了精度达到Ｏ（∈4）十ｏ（ｎ－１）的渐近分布，并在最后作......
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