套利策略相关论文
自20世纪八十年代起,在国家规范的管理和改革下,我国商品期货市场开始平稳发展,势头愈加强劲,对国家经济的总体发展也做出了贡献。......
作为一个农业大国,三农问题一直是我国政府重点关注的问题。农业的发展对于我国的稳定以及农民收入的稳定具有非常重要的作用。农......
中国目前是世界上最大的大豆生产国和消费国之一,2019年中国大豆产量虽位居世界第四,而大豆进口量占全球大豆进口量的60%,从而使我......
最早的金融衍生工具出现在20世纪70年代,在金融产品的推陈出新以及投资者对投机、套利、套期保值的需求不断加深下,金融衍生工具得......
10年期国债期货与对应活跃券的做空基差交易策略是非常经典的期现货套利策略,投资者可通过观察一段期限内基差的历史数据,找到统计......
摘 要：本文采用成分定价法，将可转债的价值分离为债券价值和期权价值分别进行计算，其中债券部分定价基于现金流贴现定价模型，期權部分......
人民币国际化进程中,基于离在岸市场的汇差而进行的跨境套利不可避免,自贸区的设立是推进人民币国际化进程的重要一环,上海自贸区......
股指期货最早诞生于海外市场,由于其具有重要功能,在海外市场得到迅速发展,成为资本市场上最重要的风险管理工具。在大力构建多层......
本文首先分析了我国封闭式基金的运行环境与国外封闭式基金运行环境的差异，发现我国封闭式基金具有显著区别于国外封闭式基金的特点......
根据中华人民共和国和美利坚合众国以往的资本市场表现，我提出论点：如果具有良好的投资策略以及精心挑选的多元化投资组合，中国资本市......
R投资管理有限责任公司(以下简称“R公司”)作为金融创新的前沿机构，专业从事资产管理、投资咨询、金融期货经纪业务、商品期货经纪......
本文通过构建国内期货市场的豆油棕榈油套利模型，运用定性及定量两个方面的研究，分析商品期货跨品种套利在实际交易中的运用，该研究中......
分级基金作为一种结构化产品，自2007年在中国问世以来，吸引了越来越多不同风险偏好的投资者，基金规模在2015年上半年更是得到飞跃性的......
沪深300指数期货合约从2006年10月30日开始模拟交易到正式推出，经历了一个漫长的过程，在这个过程中我国从规则制定到交易管理都进行......
期权是指人们通过支付一定费用后，获得的某种权利，它的出现已有三百多年的历史了。最初人们为降低投资风险，主要用其来保值。而随着期......
可转换公司债券是公司债券的一种，简称可转债，是指投资者在可转换债券进入转换期内可以按照债券上的转换条款将债券转换为该公司的股......
文章简要介绍了我国上证50ETF期权的合约内容与制度安排，以及自上市日起整个市场的交易情况。本文借鉴了国外研究期权市场定价效率......
国债期货的主要操作策略之一是套利策略，而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。文章从理论模型出发，推导出了适合我......
纯套利策略在市场上越来越少见。由于电子交易员可以迅速抓住交易机会，高频交易者促使价格收敛，这种套利策略趋向于消失。但是在一些......
股指期货是以股市的价格指数为交易标的的标准化期货合约。中国股票市场在国民经济中的作用和地位越来越重要，伴随着中国资本市场的......
分级基金作为一种创新型结构化产品，一开始是默默无闻不被投资者所熟知的，然而自2014起的那轮牛市，分级基金大放异彩，分级基金逐渐走进......
2013年，我国国债期货时隔18年重回市场，标志着利率市场化的进程向前迈进了一大步。随着市场的不断完善，套利者的活跃对国债期货在金融......
在我国证券市场有效性逐渐增强的前提下，大型上市公司信息披露日趋完善，怎样捕捉市场动态，如何解读市场波动，需要一种有效的模型或者方......
分级基金起源于国外的结构化产品，在我国已有近十年的发展。分级基金因其杠杆机制可放大风险与收益而获得投资者喜爱，但其复杂结构化......
随着中国金融市场的发展，可转债这一重要的金融产品正受到越来越多的关注，发行规模不断增加，特别是随着2010年股票融券业务的开展，股票......
2011年，受国际局势动荡影响，国际市场对黄金的避险需求激增，加之国际热钱的炒作，国际金价从1420.78美元/盎司起步，接连突破数个整数关口......
自2015年2月50ETF期权上市至今已满两年时间，同时深证100ETF期权与沪深300ETF期权也处于仿真模拟阶段。我国股指期权市场虽然起步晚......
随着金融期货尤其是股指期货产品的推出，利用期货合约与对应的现货进行套利交易便作为一种新的投资方式受到人们的青睐，新的投资理念......
针对近来诸多证券公司推出的alpha套利性金融产品,本文在CAPM理论体系的基础上,利用了alpha套利的基本操作方法和2011年股票和沪深......
由于我国一直没有推出沪深300指数现货，融券做空机制的建立也比较晚，国内学者关于股指期货期现套利的研究大多是基于成份股组合或ETF......
上证50ETFs的面世,是我国证券市场的一项重大创新,有利于推动指数化投资理念,从长远来看,它将促进指数期货、指数期权等衍生金融产......
认购权证作为新兴金融衍生工具,在我国资本市场上发挥着重要的作用.而套利机制是金融产品价格发现和合理定价不可或缺的手段.本文......
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略，而是可以通过套利对冲，获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行......
摘要：近几年，银行间货币市场利率出现了明显的月度周期性特征。本文以此为依据首先构建了资金套利策略，然后对套利策略的收益进行了估......
应计可靠性是否可被投资者识别一直都是资本市场中各个参与方关注的问题。本文采用沪深两市2001—2007年数据，检验广义上应计项目的......
文章应用R/S分析模型研究了高频基差数据(股指期货和标的指数之差)的记忆性特征,实证发现每个当月合约的基差序列的Hurst指数都大......
随着我国商品期货市场发展的逐渐完善,投资者开始使用各类投资策略进行投资,这些策略的使用为投资者创造了收益,也有利于推动市场......
20世纪80年代,随着金融理论的不断创新和电子计算技术的加速革新,金融工程的理论体系逐步形成,量化投资逐渐成为投资者常用的投资......
波动率预测相对于股票收益率预测比较简单,在波动率预测比较精准的情况下,投资者如何进行套利?投资者一般选择投资于跨式期权组合(......
资产定价基本定理在数理金融中有非常重要的地位.经典的资产定价第一基本定理表明市场无套利等价于存在某个等价鞅测度.经典的资产......
可转换公司债券(简称“可转债”)是一种含权债券,赋予了投资者在一定时间内依据约定的条件将其转换为发债公司股票的权利。对于发......
指数现金分红套利的收益来源于扣除各项成本后的溢价率缩减产生的期现套利收益和指数成份股的现金分红收益。通过把握指数成份股的......
股指期货是以股指为标的期货合约,双方约定在未来特定日期可以按照事先确定的股价指数进行标的指数的买卖。2010年4月16日推出的沪......
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本文在股利分配的信号传递效应相关研究的基础上,将上市公司的股利政策与股票超额收益率结合起来,利用1998-2005年以来沪深股市所......
