Knight不确定性相关论文
新冠疫情影响经济回归常态的一个关键因素就是巨大的不确定性。疫情冲击导致的不确定性不同于经典经济学分析框架中的风险和不确定......
针对在Knight不确定性下的决策问题,本文基于非参数化的思想提出了一种新的概率模型之间差异的度量方法,以此规避参数化不确定性模......
期刊
目前,对于由布朗运动驱动和由布朗运动、泊松过程共同驱动的正倒向随机控制问题的研究已经相对成熟,而对于Lévy过程驱动的正倒向......
金融危机的爆发使得投资者倾向于研究更加稳健的投资策略.另外,随着行为金融理论的不断发展,研究因投资者心理而形成的行为特征对......
随着我国城市化进程的加快，地方政府对于资金的需求越来越迫切。在国外，发行市政债券是地方政府的主要融资渠道。目前我国也在大力尝......
学位
在Knight不确定环境下，决策者难以用单一的概率测度来预测未来的经济状态，而是用一族主观概率测度(即先验概率测度集)来预测.其中，如......
学位
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概......
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模......
为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态......
彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程（BSDE）的理论,建立Knight不确定......
研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和......
期刊
Knight不确定性是决策者经常面临并且不容忽视的一个因素。在Knight不确定环境下，决策者对未来自然状态的信念用多主观概率测度来表......
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中......
针对工程研发过程中所包含的Knight不确定性可能会造成投资上的损失,提出了工程研发投资决策模型。该模型以两个竞争性工程研发团......
资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概......
为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期......
契约问题的研究是现代经济学最基本、研究最广泛的问题之一。市场的不确定性、模型本身的不确定性、委托人和代理人之间的信息不对......
挂钩型产品作为一种新兴金融衍生产品，其定价与挂钩的标的资产有着密切的关系，同时还受金融市场的环境影响。由于购买者很难通过复杂......
研究具有Knight不确定性的分形金融市场，建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型，利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避......
期刊
金融资产价格蕴涵着市场信息,涉及宏观经济、公司财务、经济人偏好等诸多种类.尝试从衍生资产的价格中挖掘反映经济人对未来预期的......
为满足我国城市化进程中地方政府对于资金的需求,近年来各地方政府通过搭建融资平台等多种途径筹集资金。地方政府债务规模空前庞......
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动......
在Knight不确定环境下,决策者难以用单一的概率测度来预测未来的经济状态,而是用一族主观概率测度(即先验概率测度集)来预测.其中,......
学位
我国正在大力尝试发展地方政府债券市场，而在地方政府债券发行过程中，确定合理发行规模和度量违约风险是面临的重要问题。本文基于确......
2013年11月,党的十八届三中全会对全面深化改革做出了系统部署,李克强总理在《2014年政府工作报告》中强调了全面深化改革的重要性......
在充满不确定性的金融环境中,投资者不可避免地面临着金融决策的困惑.金融危机的爆发,使得人们越来越意识到金融风险的不确定性,越......
对非线性期望空间中极限理论的研究,一方面源于近些年人们对数量经济、金融风险度量和量子力学等领域中不确定性和模糊问题的思考,......
传统微观金融学用唯一概率分布表示风险的存在,而Knight不确定性则不能被单一概率分布所揭示.Ellsberg悖论指出Knight不确定性的存......
研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险......
主流期权定价理论总是对标的资产价格过程的分布给出严格假设,而没有考虑Knight不确定性。本文放松标的资产价格过程的严格假设,在......
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最......
期刊
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型......
研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程（BSDE）理论以及时间-风险折现方法,推导......
