Libor市场模型相关论文
论文在鞅论和测度变换的基础上,在多因子LIBOR市场模型的框架下,通过二阶变差的方法获得了CMS利率的近似分布,巧妙的解决了CMS利率......
libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,对Shibor利率具有指导性意义。目前国内外不少学者致力于libor市场模型的扩展研究,主要......
随着利率市场化进程的推进，利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正，使其更贴近市场波动特征，是目......
Miltersen, Sandmann, Sondermann(1997)、Brace, Gatarek, Musiela(1997)、Musiela, Rutkowski(1997)和Jamshidian(1997)提出了无......
利率挂钩型理财产品,也叫利率结构化产品,是一种价值与利率相挂钩的金融产品。21世纪初,结构化产品开始进入亚洲市场,利率挂钩型理......
上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)到2016年正式进入其第十个年头,在建立之初要成为人民币市场基准利率之一、并且能够推进我国货币......
LIBOR利率作为国际金融市场上重要的基准利率,对其所服从的随机过程建模准确与否成为以LIBOR利率为标的的利率衍生产品定价正确与......
本文主要讨论了目前在中国市场非常流行的三类金融衍生产品的定价问题，这些产品涵盖了股票衍生产品、外汇衍生产品和利率衍生产品，这......
摘 要： 理财产品作为银行一种较高收益率和较低风险的投资方式，迎合了投资者的需求。以平安银行财富“结构类（100%保本挂钩利率）资产管......
由于Libor市场模型是直接对市场上可观测的利率建模,省去了由瞬时远期利率和市场利率之间转换的过程,因此文章选择Libor市场模型定......
Libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,因此,对Libor利率动态过程的......
近些年来,外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法已经得到学术研究领域的高度关注和实践中的广泛应用。本文主要对国内外在这一研究领......
针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机......
本文首先基于诸多Libor市场模型改进方法的基础之上,在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程,建立随机波动率假设的新型Libor市......
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化......
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生......
随着我国利率市场化进程的不断深入和人民币国际化战略的继续推进,利率衍生品的创新和丰富将在国内金融市场上蓬勃发展。而且目前......
基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型(此后记为SRSV-LMM),利用傅里叶分析和费曼-卡茨定理,对CMS价差期权(CMSSO)价格的理论......
LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了广泛应用.因此,......
利率模型在对利率衍生品定价的过程中起着非常重要的作用，在国内市场，更多的利率衍生品嵌套在结构式产品中，使这些产品具有复杂的结构......
本文的主要研究内容是提出一种新的对含互换期权的浮动利率债券产品组合进行定价的方法,该方法基于LIBOR市场模型,通过对SHIBOR利......
