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将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对......
铺货是新产品上市阶段将营销活动转化为实际购买的重要步骤,而多专家对市场需求的预测是新产品铺货决策的重要依据。本文基于多专......
全球性或地区性经济和社会问题以及国际贸易摩擦不断出现,让置身其中的企业在国际贸易收汇中产生严重的不确定性,导致国际贸易汇率......
摘 要：全球性或地区性经济和社会问题以及国际贸易摩擦不断出现，让置身其中的企业在国际贸易收汇中产生严重的不确定性，导致国际贸易......
研究了随机信息部分已知的比值优化模型的计算问题.对原模型应用对偶理论等价转化,通过考察转化后的模型结构,提出割平面算法.与已......
金融学中的一个重要课题是投资组合优化研究,其目的是在一定承受风险范围内使投资者的期望收益最大化,或者在一定期望收益水平下使......
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本文归纳了金融风险的定义、来源及分类,并系统总结了七种经典风险度量方法。在此基础上,比较了风险价值VaR和条件风险价值CVaR,并......
投资组合分析中收益和风险的度量、协调收益和风险关系均是重要的研究课题。比值优化模型是研究如何平衡收益与风险关系的一类优化......
风险管理不仅是金融学领域的研究课题之一，在系统结构可靠性中也得到了广泛的研究和应用，主要目的是在满足可靠性约束小于某个给定阈......
伴随着我国国际贸易的快速发展,存在外汇风险敞口的企业不断增加,其风险暴露头寸也越来越大。加之汇率机制改革后,人民币汇率波动......
Markowitz(1952)在《The Journal of Finance》上发表了“Portfolio selection”一文,第一次从数理经济学角度解释了如何通过分散......
随着金融自由化和全球化的不断发展,国际金融市场的交易规模也在不断壮大。进入二十一世纪以来,计算机信息技术的发展使得金融产品......
世界金融和贸易体系在全球金融危机中遭受重创。作为经济全球化体系中的一员,中国经济已无法独善其身。金融危机不仅使我国企业国......
自20世纪50年代初Markowitz运用数量化方法创立投资组合理论以来，投资组合选择的定量分析得到了极大的发展。许多学者在这领域开展......
在日常运作风险与失效风险并存环境下,通过多源采购、替代源供应和转运等弹性策略,研究决策者风险规避与顾客时间偏好行为下的供应......
随着我国金融市场体系的不断完善,和国际金融市场的日渐接轨,我国的金融市场在我国经济发展中发挥着越来越重要的作用,甚至于推动......
