二维风险模型相关论文
破产理论是风险理论研究的热点之一。破产概率是衡量保险公司稳健性的重要指标之一。本文讨论了一维风险模型和二维风险模型。在一......
本文主要基于不同类型的理赔计数过程,构造了三类具有不同相依类型的二维风险模型,研究了其相应的破产问题.首先,我们考虑了理赔计......
当今社会中,随着人们的生活水平的上升,风险意识逐渐增强,保险成为人们生活中不可缺失的一部分。保险行业在我国呈现蓬勃发展之势,......
在本篇论文中,主要研究的是二维风险模型的破产问题,并给出一些关于二维风险模型的一些简单结果Chan, Yang and Zhang(2003)首次提......
在本文中,我们把Copula连结函数用到二维的风险模型中,考虑两个模型索赔额之间基于Copula的相依关系.首先对二维复合Poisson模型给......
在这篇文章中，我们研究了二维风险模型。我们首先给出所要研究的二维风险模型，并介绍了关于此类模型三种不同类型破产定义。在随后的......
在保险精算中,风险理论的研究是一个传统与现代并存的领域,它既可以研究保险公司静动态的损失分布,又能够关注金融风险中的风险度......
本文致力于研究分多段分红的对偶风险模型及二维风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的对偶风险模型的折现红利的期望函数，并对......
本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收......
在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及......
本文讨论了含正、负风险的和二维风险模型的破产概率问题．定义了三种不同的破产概率，并运用一维风险过程的结果得到这些破产概率的简......
主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题．对于破产时Tmax，获得了生存概率满足的积分一微分方程．对于索赔是轻尾的情形用鞅的......
考虑一类二维风险模型，其中两个保险公司共同承担所有的索赔，且每个（主）索赔都会引起一个副索赔．假定两个保险公司均将其资产投资到金融......
文章研究了一类相依结构的二维风险模型，其中新保单以Poisson分布流到达，且发生索赔时会依赖概率p的可能性同时产生一次续保，即续保过......
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定......
本文以重尾现象为主线,采用实证分析和理论分析相结合的方法,主要对金融领域和保险领域中的重尾现象进行研究。文章首先介绍了相应......
目的 主要研究带有扰动项的二维风险模型的破产概率。方法 在轻尾条件下，应用鞅论的技巧，求出破产概率的上界。结果 求出Lndberg-typ......
风险理论是保险数学中的重要理论,而破产论又是风险理论的核心.破产论最早提出的风险模型是Lundberg-Cramer经典破产模型,随着人们......
本文的第一章综述了近百年来众多学者对破产理论的研究成果。首先介绍了Lundberg- Cramer经典破产模型,然后简述了当代研究破产论......
在保险数学的范畴内，风险理论是其重要的组成部分，它主要处理保险事务中的随机风险模型，并研究破产概率等问题。破产论的研究始于瑞典......
本文研究了几类推广风险模型的破产问题.对于Threshold分红下带干扰的MAP风险模型和两类理赔更新风险模型,分别得到了Gerber-Shiu......
