信息份额模型相关论文
本文采用格兰杰因果检验、向量误差修正模型、信息份额模型和动态条件相关系数多维GARCH模型等方法,分析研究了2015年1月30日至202......
市场操纵现象伴随着证券市场的诞生、发展，并且操纵事件的规模与影响越来越大。市场操纵破坏了竞争机制，影响资源配置效率，增加市场投......
本文利用2013年3月1日至2014年4月10日我国昆明泛亚有色金属现货交易市场上具有代表性的六种稀有金属交易价格数据和伦敦金属交易......
钢材产业是我国的支柱产业.与国外钢材市场不同,国内出现了三类市场形态:电子交易市场、期货市场、现货市场.钢材电子交易市场是我......
农业是立国之本,也是强国之基。“三农”问题关乎国家长治久安,其中保障农户收益是重中之重。近年来随着政府部门和金融机构的联手......
自20世纪70年代以来，交叉上市的价格发现问题吸引了国内外众多学者的关注，而交叉上市的A+H股更普遍存在H股折价现象，A股市场与H股市场......
本文对国内外学者关于黄金期货市场价格发现能力的文献进行梳理发现,相比黄金期货市场,现货市场价格发现能力更强,在价格发现中起......
汇率稳定是经济稳定的重要前提之一。目前，随着我国的境内的人民币外汇市场开放程度在不断加深，离岸人民币外汇市场的数量也逐渐增多......
通过建立向量误差修正模型并运用信息份额模型对市场间共同价格发现的贡献大小进行定量分析.借助Engle-Granger的协整检验方法对人......
本文选取A股、H股同时上市的公司股票价格数据为样本，采用Granger因果检验和信息份额模型，实证检验了股权分置改革前后A股、H股价格......
金融危机使得人民币国际化受到了极大影响.金融危机前后人民币境内即期市场与人民币离岸市场对新信息的不同反应速度和新信息融入......
大宗交易市场是证券市场的重要组成部分，吸引了大量机构投资者的参与。大宗交易是否能满足投资者的需求、是否具有较强的价格发现功......
利用沪深300股指期货、现货市场1分钟高频数据,采用信息份额模型(IS模型),研究在有宏观经济信息发布时沪深300股指期货市场价格发......
2006年9月8口，中国金融期货交易所在上海注册成立，它的注册资本为5亿元，它的成立对于加强金融市场功能，改善金融市场体系，深化金融市场......
本文利用向量误差修正模型与信息份额模型,分别以沪深300、中证500股指期货为样本,探究了2015年股市异常波动期间我国股指期货市场......
2010年我国推出沪深300股指期货,是我国的第一份股指期货合约。由于股指期货能够防止价格剧烈波动,防范风险,对现货市场的运行具有......
本文运用向量误差修正模型、DCC-MGARCH模型、信息份额模型以及Granger因果检验方法,基于交易相对比较活跃的远期合约日度数据,对2......
上证50指数是目前我国A股衍生证券最为完备的一类指数,其衍生产品涵盖ETF、股指期货、ETE期权。那么,同一指数的多市场衍生品交易......
股指期货价格发现功能是实现股指期货市场正常运行的根本基础,因此是否能够有效、准确地发挥发现价格功能是一般投资者、金融机构......
从股指期货和现货对新信息的反应速度、新信息融入比率两个角度,研究了沪深300股指期货的价格发现能力。研究采用了沪深300指数期......
银行间债券市场是我国最大的OTC市场,是中国债券市场的主体,债券存量和交易量在整个债券市场中占绝对的比例,也是中国第一个可开展......
2006年9月8日中国金融期货交易所在上海挂牌成立,为中国的衍生产品市场奠定了基础,也进一步推动了我国金融市场的多层次发展。经过......
本文研究了沪深300股指期货的价格发现功能以及沪深300股指期货推出后对股票现货市场的波动性产生的影响,从而考察沪深300股指期货......
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风......
