信息冲击曲线相关论文
本文基于2000年1月-2016年4月我国饲料市场月度价格数据,利用门槛ARCH模型和信息冲击曲线,分析了信息冲击对我国饲料产品价格波动......
本文采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性，并通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线，总结归纳出四条重要结论。这四条结论......
本文运用EGARCH计量模型，对我国向美国出口增速变动进行杠杆效应分析。模型结果显示，出口增速在负向冲击下比受到正向冲击时的波动更......
本文应用EGARCH（1,1）模型刻画沪市的杠杆效应,估计出了沪市非对称波动的实证模型,并通过EGARCH（1,1）模型刻画出了05年前后两个时间段的......
为了更好地研究权证市场，基于FIGARCH与STGARCH模型，提出一种新的GARCH族模型--STFIGARCH模型．首先，对所选取的两支个股收益率序列进行......
通过对极少被研究的中国股票型、债券型和混合型开放式基金收益率的波动性进行了GARCH和EGARCH模型分析，结果表明：大部分基金存在非......
基于中国1983.01-2009.02月度CPI数据,应用多种非对称GARCH模型与信息冲击曲线研究通货膨胀冲击的非对称特征,并检验1996年货币供......
改革开放后中国经济迅猛复苏,自上世纪90年代股票市场逐步发展,但与全球最发达的股票市场美国相比,我国股市投机氛围浓厚,各项制度......
本文通过TARCH、EGARCH、非对称CARCH模型，研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑等主要货币汇率序列的非线性变化特征，并以EGAR......
相当长一段时间以来,金融领域中的研究人员一直致力于对股票价格与其波动率之间关系的研究,这是一项意义重大的课题,而在金融实证......
2015年,我国A股市场大起大落,惊心动魄的股市令广大市场投资者刻骨铭心,这一年注定将载入中国金融的史册。市场的残酷再一次提醒了......
根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集......
2008年以来,以有色金属和石油为代表的商品期货价格波动的幅度和速度都创下了历史纪录,给我国商品期货市场及我国经济造成了不可忽......
运用中国不同期限的银行同业拆借利率和美国短期国债收益率分解出利率政策调整未预期部分。基于EGARCH模型,绘制中美两国证券市场......
对中国创业板指数收益率进行统计性分析和残差检验,并建立了AR模型,发现残差序列存在明显的ARCH效应,即过程的方差不仅随时间而变......
"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将RealizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估......
二氧化碳等温室气体排放导致的气候变化已经成为公认的事实，各国制定经济政策必然面临着巨大的气候变化挑战，扭转全球变暖的趋势，给子......
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模......
采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性,通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线,总结归纳出4条重要结论.这4条结论对A/H股......
在健康中国战略下,健康保险基准线从应对因病致贫风险上升到保障全面建成小康社会的高度。通过对中国健康险保费收益率序列的统计......
文章中通过基于正态分布和t分布的GARCH模型对沪市行业指数的波动性进行了比较分析,实证结果表明基于t分布的GARCH模型能更精确的......
