几何分数布朗运动相关论文
本文探讨了主成分分析中一种特征值因子筛选的方法和标的资产服从分数布朗运动下的商品互换期权定价两个方面的问题。 第一，主成......
存款保险制度是套用保险形式以达到维系经济系统健康稳定的一种社会保险体制，是一种有效预防危机的手段，它能够提高人民对金融机构的......
针对几何布朗运动不能很好地模拟股票价格的问题,得到用几何分数布朗运动来描述股票价格的公式.根据风险中性定价原理,利用二维积......
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机......
选取最一般的外汇期权作为研究对象，在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期......
本文在Mogens Bladt和Tina Hayiid Rydberg无市场假设，仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上，得出了标的资产服......
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍，然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动；在标的资产服从几何......
将再保险思想引入存款保险的设计中，在假设银行资产服从几何分数布朗运动的前提下，推导出溢额再保险的定价公式．并将银行所得税率加人......
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数......
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红......
在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从几何分数布朗运动的基础上,得出了商品互换的定价公式及其互换期权的精确定价......
