公平保费相关论文
水利工程的建设过程是一个周期长、投资大、技术要求高、系统复杂的生产过程，其所涉及的不确定因素、随机因素和模糊因素大量存在，并......
本文主要讨论了证券组合理论和期权定价理论中的部分内容。Markowitz 的证券组合理论是现代金融划时代的成果理论,但是理论中假设......
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程，建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型，利用价格过程的实际概率......
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动，股票价格遵循带跳的O-U过程，建立汇率连动期权市场模型，利用保险精算方法和Girsanov公式，给......
基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过......
利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系.......
本文利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了欧式新型期权的定价公式,包括欧式双向期权、外汇期权以及可转......
本文研究了保险保障基金和偿付能力监管.许多先前的研究已经发现多数类型的偿付能力监管对破产没有起到实质性的阻止作用,甚至当偿......
主流保险经济学认为逆向选择是保险市场失灵的主要原因,本文通过研究发现,保险经济学中的逆向选择理论至少有三点假设与现实不符,......
亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少......
在Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨......
本文研究具有浮动敲定价格的亚式期权,应用物理概率测度和公平保费原理的理论,求出亚式期权的期权定价公式。假设房价波动遵循非齐......
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了MogensBladt和TinaHviidRydberg的结果· 在无中间红利和有中间红利两种情况下,......
基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则......
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果......
金融衍生工具的发展是20世纪80年代以来国际金融业的主旋律,金融衍生工具的创造和交易是国际金融创新的主要内容。期权提供了重要......
随着WTO协议的加入,我国保险业的国际化进程必然加快.目前中国保险监督委员会正在逐步放松对保险资金运用方面的管制,保险业的资金......
亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少......
传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一。传统的期权定价方法有三种：Black-Scholes模型；二叉树模型；鞅方法。这三种方法通常都是假设......
传统的期权定价方法主要有三种:Black-Scholes模型、二叉树模型和用鞅的方法定价,但这三种定价方法都是基于金融市场是无套利、均......
套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及......
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红......
在利率确定情形下，利用公平保费原则和价格过程的实际概率——保险精算方法，给出复合期权定价公式，得到一种复合期权（看涨期权的看涨期......
