国债回购利率相关论文
3月美债收益率大幅上行之际,美国国债回购市场罕见出现-4%的负利率。国债回购利率触及-4%的历史低位,说明债券市场微观层面的流动......
我国的证券市场对利率的敏感性比市场经济较发达的西方国家要差,主要表现在利率对储蓄和投资的杠杆效应不明显,例如1990年央行为刺......
钱荒虽然带来短期阵痛，但从长远来看，却是推动经济转型升级的契机。 以银行间同业拆借利率和国债回购利率大幅飙升为标志，六月的货......
无风险利率下降不仅能够提高经济市场化程度，加快实体经济的发展，而且能够促进我国经济结构转型升级。我国经济进入“新常态”，无风险......
货币市场、资本市场间的资金流动分析●李小南张杨龚智强近年来，随着证券融资的发展，特别是１９９６年后股票市场的迅速发展，已经带来了社会资......
波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运......
利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之问的函数关系，又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益......
我国利率市场化的推进和金融市场的发展，为中央银行选择市场化利率作为宏观调控的中介目标创造了条件。本文通过理论和实证分析，认为......
在我国货币市场日趋完善的情况下,基于2009年7月1日到2010年6月30目的日数据,本文对中国货币市场上具有代表性的shibor和回购利率,......
市场预期的货币宽松未至，等来的却是银行间拆借利率和国债回购利率飙升至历史新高。6月20日，银行间市场曝出“钱荒”、市场资金面枯......
规范我国证券回购市场的研究中国人民银行总行计划资金司博士钱小安建立证券回购市场是我国金融体制改革的重要内容之一，最早由武汉......
由于绝大多数金融资产的利率仍受到中央银行的管制，虽然同业拆借利率和国债回购利率均已放开，然而其影响有限。那么，中国人民银行可以......
本文主要研究带跳的利率期限结构模型的性质,数值解的存在和数值解的模拟,并结合我国的债券市场进行实证分析.全文共分五个部分,主......
本文通过选用上交所国债回购市场（http：／／www.sse．com．cn）1996年7月22日到2005年12月13日的2164个日度数据，包括R003、R007、R014、R028、R......
股市就是一个利益再分配的战场，利益面前毫无人性可言，超级主力和广大投资者斗智斗勇，但是超级主力把市场技术做的是起起伏伏，绝大多数......
<正> 一、 文献综述 利率是货币资金的价格,它从根本上决定着其它金融资产的价格变化。我国在从计划经济向市场经济转型的进程中,......
中国银行间债券市场回购利率是我国货币市场上最具有代表性的短期利率。本文选择银行间债券市场七天回购利率为研究对象,对其基本......
我国同业拆借市场是实现利率市场化最早的市场之一。本文分析了我国同业拆借市场各期限利率和同业拆借市场利率与国债回购市场利率......
<正>投资简历： 姓名：王雷，男，1979年生。 入市时间：1998年。 投资风格：稳健而不保守。 投资格言：当机会来到面前，绝不手软! ......
长期以来,我国的银行存贷款利率一直发挥着基准利率的角色,但是银行存贷款利率做基准利率,对货币市场资金供求毫无灵敏性可言。在2......
选择国债回购利率为研究对象,分别建立了ARIMA及GARCH模型并比较了这两种模型的预测能力。结论表明：使用传统的ARIMA模型,模型ARIMA......
短期利率的动态变化对于宏观经济调控、金融风险管理以及金融衍生产品的定价都具有非常重要的意义.以上海证券交易所的7天国债回购......
<正>在中国货币政策转型的过程中,金融市场上需要大量可供买卖的、不同期限的国债。因此,中国货币政策的转型,离不开财政政策的配......
以国债回购利率为研究对象，分别建立ARIMA及GARCH模型，并比较这两种模型的预测能力。研究结果表明：使用传统ARIMA模型，模型ARIMA（0，1，1）配......
