国债定价相关论文
首先对选取的七种质押式回购利率进行主成分分析,提取出两个主成分因子序列,并实证研究主成分因子与宏观因素居民消费价格指数（CPI）......
本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年g月A201o年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据，运用V......
本文采用交易量作为债券流动性的代理变量,利用我国银行间2008年10月1日至2014年10月1日所有存续的国债交易数据,分析我国银行间国......
在整个国际金融衍生品市场上，国债期货是一种源远流长、结构基本完善的基础金融衍生品。从发达国家国债期货市场的过往经验中，我们可......
<正>根据中央决策部署,2015年我国继续实施积极财政政策。面对复杂多变的国内外经济金融形势,在国务院正确领导下,财政部进一步加......
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足,本文引入组合预测的方法,在绝对误差和与方差和最小准则下,分别建立了静......
利率期限结构又称收益率曲线,它是由某一时点不同期限收益率组合成的一条曲线。对利率期限结构的研究已成为微观金融和宏观经济领......
本文研究了利率期限结构和附息国债的定价问题。本文首先对我国债券市场的现状和市场结构进行了全面的分析，论述了制约我国债券市场......
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显......
在对国内外国债定价相关文献梳理的基础上,提出了一种非线性的Vasicek修正模型,并对模型进行OLS和蒙特卡罗模拟检验。将模型应用于......
本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,通过卡尔曼滤波法估计了模型的参数,然后采用蒙特卡洛模拟对我围国债......
