均值-VAR相关论文
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型.通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益......
在现实市场中，①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现，即使在发达的证券市场，交易仍受到一定的卖空限制；②由于市场相关规定与投......
文中考虑了基于均值-VaR风险的最优投资组合决策问题,在存在无风险资产和交易费用的情形下,建立了基于均值-VaR风险控制的多周期最......
将VaR风险度量方法拓展到多阶段投资组合优化，提出了完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合模型，该模型的目标函数不具有可分离性。......
以均值度量收益,方差度量风险的均值-方差模型,广泛应用于资产组合优化,随着对金融风险度量方法研究的不断深入,VaR作为一种简便,......
多元q-高斯分布是一类广义的高斯分布,它很好地描述了一些复杂系统特性,在社会、经济、自然科学、生命科学等各科学领域中都有广泛......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
考虑交易成本、借款约束、上下界约束和基数约束等实际约束条件,提出了均值-VaR投资组合优化模型;该投资组合优化模型非常复杂,难......
本文简述了由Markowitz提出的均值-方差投资组合理论,该理论奠定了定量化投资的基础。首先,本文考虑到证券的收益率分布不服从正态......
在均值-VaR分析框架内，首先从微观角度的单一投资期资产配置决策入手，确定无风险资产与最优风险资产组合的配置比率；并且最优风险资产......
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收......
均值-方差模型利用收益率的方差作为风险测度。这种方法虽然可以有效的减小组合收益的波动，但方差的最小化不仅会减少收益向下的偏......
投资组合理论主要研究在未来结果不确定的情况下怎样对有限种资产进行投资使得预期收益和风险达到合理的均衡。Markowitz于1952年......
