均值-方差相关论文
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资过程中,收益总是伴随着风险。通常收益越高,风险越大,反之亦然。为了分散风险,投资者......
针对制造商资金约束的闭环供应链,考虑制造商、零售商和回收商面对市场需求不确定性表现出不同的风险态度,研究闭环供应链如何确定......
投资组合管理可以分为资产风险与收益的估计、最优化投资组合构建、组合绩效评价三个阶段。均值-方差理论被广泛用于组合优化配置......
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组......
证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指......
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析......
Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现......
针对再制造成本不确定条件下考虑制造商风险规避特性的新产品与再制造产品差别定价协调问题,采用均值—方差方法衡量该问题的最优......
本文考察在连续时间情形下，一类跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值一方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u^＊（t）），并进一步对该投资组......
本文利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,推导并分析了最优投资比例问题的相关结论.......
提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中......
缺货成本在供应链实际管理过程中发挥重要作用,然而在供应链模型分析中缺货成本却经常被忽略,基于此种情况,研究包含一个制造商和......
证券投资组合决策时会受到个人的或客观的重大因素的影响。考虑到决策时的这些因素，引入参数和贝叶斯理论，对终端财富增长倍数的期望......
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的......
摘要 随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善，其在数理金融中的应用越来越广泛，随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题......
在资本市场中，资产配置受税收、红利、通货膨胀等因素影响，资本市场的资源配置也随时间连续变化。文章基于均值-方差投资组合分析框......
基于vaR银行资本优化模型分析表明：银行的资产风险回报与信贷投资的收益率、金融组合投资风险回报率以及拆借市场的隔夜拆借利率呈......
针对一个风险规避型零售商和一个风险中性制造商组成的供应链,考虑消费者服务"搭便车"行为,构建单渠道和零售商双渠道下零售商主导......
作为一种兼有保险和储蓄双重功能的重要投资方式,购买人寿保险越来越受到人们的青睐.长期以来,人寿保险一直被认为是一种保护工具,......
本文针对中国股票市场的实际特点,对几种典型的投资策略进行了分析比较。本研究选取不同类型的数据库作为研究对象,截取出不同时间......
本文概述了国内外在马克维茨均值-方差模型领域的研究成果。在此基础上,证明了收益序列严平稳时,最小方差组合参数估计与线性模型......
在金融市场中,投资组合作为一种有效的风险分散工具对投资者而言十分重要,其理论核心是在不确定环境下对资产进行有效配置。现有文......
随着国内金融市场的快速发展,股票市场大幅度的震荡,受多重因素影响,金融股表现不佳.在这种背景下越来越多的人开始关注合理有效的......
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论......
给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃......
Markowitz提出的投资组合选择是现代金融学的理论基石,在金融学、金融工程和金融数学等领域都具有十分广泛的应用。证券市场中的事......
在金融大数据时代,文章在不确定性变量的均值—方差模型中将风险厌恶因子、单个资产投资比例控制引入模型中,构建新的投资组合模型......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式......
Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法。针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步......
讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资（考虑收入和消费）条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资......
本文研究了国际证券市场中连续时间的均值-方差投资组合选择问题，即二元优化问题。模型考虑了一个投资者将资金投资于两个不同证券......
2000年,X.Y.Zhou和D.Li在《连续时间下均值-方差组合选择问题》一文中,利用随机线性二次型控制理论,研究了当资产价格满足随机扩散......
众所周知,经典的Markowitz均值-方差理论,是建立在单调效用函数基础之上的。但是,目前已有反例表明效用函数可以是非单调的,进而,......
投资组合选择问题是数理金融的核心研究问题之一。资产和负债管理是风险管理的重要研究内容。无论在理论上,还是在应用中,都具有十......
多元q-高斯分布是一类广义的高斯分布,它很好地描述了一些复杂系统特性,在社会、经济、自然科学、生命科学等各科学领域中都有广泛......
不确定环境下的投资组合选择理论是金融经济中一个传统而又非常重要的问题。资产定价、投资组合选择和风险管理构成数理金融的三大......
投资组合管理可以分为资产风险与收益的估计、最优化投资组合构建、组合绩效评价三个阶段。均值-方差理论被广泛用于组合优化配置......
受经济全球化和金融一体化的影响,各国的投资市场迅猛发展的同时,投资风险也在随着悄然增长。投资者总是期望获取稳定的收益,规避......
资产配置问题是现代金融学核心内容。自马科维茨上世纪提出均值-方差分析框架以来,资产配置问题在多个方面获得突破性的发展。虽然......
随着价值溢价现象和动量效应在全球主要资本市场相继被验证,运用价值投资策略和动量投资策略能为投资者带来显著超额回报已成为金......
金融研究学者和资产管理者广泛关注的一个重要问题是,如何将投资者的资金投入不同的股票或者证券中,满足投资者的投资目的,即规避......
金融数学主要包含三个分支:投资组合理论;资产定价理论;风险度量理论。本文主要研究连续时间投资组合选择问题。期望效用最大化和......
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保险公司通过购买再保险将索赔损失部分转移给其它保险公司,从而达到分散风险、稳定经营的目的。同时,为了增强偿付能力,增加利润......
常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,......
