破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Pois......

对常利息力下的稀疏风险模型进行研究，其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程，而索赔计数过程是保单到达过程的P-稀疏过程．......

讨论了带有随机干扰（Stochastic Diffusion）的风险模型和常利息力（Constant Interest Force）的经典Cramer-Lundberg模型。在假定索赔额......

破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点．本文从实际HJ发，一方面考虑了保险公司的投资收益；另一方面，在......

在重尾分布的条件下,对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍经典风险模型及其主要研究成果;其次,......

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramer经典破产模型后,......

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型，该模型中包含了两种索赔：主索赔和延迟索赔．在主索赔额．延迟索赔额序列各自为负相依同分......