投资组合优化模型相关论文
已有证据表明传统的均值-方差投资组合策略在样本外评价中并不稳健，甚至其绩效还不如经典的等权重策略，这为投资组合优化带来了不小......
近年来，世界各国经济都面临着严峻挑战，如何采取促进经济可持续性发展的制度和措施成为全球共同课题。无论是对于企业还是社会而言，企......
随着原油市场的全球一体化和市场化进程不断加速，影响原油市场的风险因素日趋复杂，市场波动不断加大。在原油市场投资风险控制与风险......
投资组合问题是现代金融经济学的核心问题之一。传统的投资组合优化理论假设投资者的风险偏好满足二次效用函数或者资产的收益率服......
随着中国保险业的迅速发展和保险业总资产的快速增长,保险资金的运用成为保险公司稳定发展的关键性因素。2004年10月24日,中国保监......
本文针对带有二阶随机占优约束的投资组合优化模型,提出了一种光滑化算法求解该类模型,其基本思想是先用样本平均值近似方法将带有......
在现代经济生活中，风险是人们相当关注的一个问题。市场行情瞬息万变的证券市场尤其如此。证券市场降低风险的主要实现方式，是通过多......
关于资本结构优化模型的讨论已经有了很好的结论,即基于项目组合的净现值最大化,对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论.......
通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵（VHE）为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合......
电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目......
如何投资理财?这是人们经常听到也极为关心的话题,它涉及如何合理分配资产、控制投资风险以及确保收益等多个问题,需要金融优化和......
投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点，其核心思想可概括为：如何把财富配置到不同的资产中，以达到确保收益、分散风险之目的。......
为了获得最优贷款投资组合,从投资人的角度考虑P2P网络借贷的收益和风险,以及如何分配投资人的现金。首先,基于支持向量机（support ......
现有的多期投资组合模型通常只考虑投资风险,而在实际投资中,投资者不仅面临投资风险,还会面临加性和乘性两类背景风险.针对缺乏考......
文章在均值－绝对偏差投资组合优化模型中，加入风险价值约束，给出了基于VaR约束的投资组合优化模型，以增强对投资风险的控制能力，然后利......
从Markowitz第一次使用方差和协方差测度风险以来,学者们对金融市场的风险控制指标进行了大量的研究.半个多世纪以来,研究者们先后......
证券投资的根本目的在于获取收益,然而收益通常伴随着风险,因此,合理的控制风险对于投资者来说至关重要。20世纪50年代,Markowitz......
讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理......
通过引入"可信度"作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型。数值模拟比较发现,在几乎不......
对投资项目(或方案)进行经济评价,是投资决策中必不可少的重要环节。针对项目投资组合问题,基于现值指数法,建立新的多项目投资组......
对证券市场风险度量方法的研究是金融经济学领域里最核心的课题之一,也是实际证券投资活动中至关重要的一环,受到越来越多投资者和......
本文主要是对投资组合理论于我国股市实践的一种初步探索。针对目前我国股票市场交易中股票整手交易、单个品种最大投资金额限制、......
针对投资组合多目标优化这个当前的热点课题,本文提出了一套创新的解决方案。首先提出了一个改进的基于目标空间分割法的多目标算......
面对生态危机、能源危机、金融危机,新能源发电企业的发展任重而道远。目前,新能源发电企业受到了国家与社会的普遍关注与大力支持......
投资组合的选择作为现代金融投资学的一个核心理论,其解决的主要问题是：如何将有限数额的资金,分配到资产池中的各资产上,以实现投......
研究了标准均值方差投资组合选择模型，针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性，文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内......
