金融优化相关论文
Markowitz于1952年首次提出了科学的投资组合选择方法：均值一方差方法，奠定了现代投资组合理论的基础．然而传统的均值-方差模型大都讨......
投资组合最优化是现代金融学的重要组成部分，研究如何在不确定环境下对资源进行合理分配和利用，即如何将资金分散地投资于多个资产，以......
随着全球经济的飞速发展，金融市场日益成为整个经济体系的核心。与此同时，人们的投资理念也在发生着变化，但股票市场是一个变幻莫测的......
投资组合理论主要研究如何选择风险资产组合以达到最大化收益和最小化风险的目的.1952年Markowitz首次提出了基于最优化理论的投资......
研究带有凹的交易费函数的离散多因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易手数（整数），其最优......
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题，该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数（交易手数），从而导致要求解一个二......
本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型（MAD）和极大极小投资组合模型（Minmax），并给出了离散模型的分枝定......
本文基于我国2007—2016年31个省市的面板数据,利用静态面板数据模型方法和数据包络分析法,检验了我国创新差异下的金融发展模式对......
该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易......
管理策略采用动态多阶段管理策略，既能兼顾长期投资的需要，又能及时响应市场因素的动态变化；风险控制使用CVaR，既能对风险进行全面控制......
<正>近年来,我国企业加速转型升级,逐渐走向集团化、多元化、全球化。实现各项资源要素的合理配置和高效流转,成为企业管理的重中......
指数化投资是被动投资管理领域中最重要的投资策略之一,广泛用于指数基金及其它机构投资者的资产管理.作为指数化投资的具体管理形......
均值-方差投资组合模型作为现代投资组合理论的基础，采用方差作为风险度量，但忽略了投资组合收益的非对称性．而考虑收益非对称性的基......
指数跟踪是指数基金和机构投资者广泛使用的被动投资管理策略.通过建立股票收益的多因子模型,提出了将组合的贝塔值控制在合适范围......
作为现代金融理论和投资理论的基础,投资组合选择理论主要研究在不确定的情况下怎样把财富分配到不同的风险资产中,以达到分散风险......
经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与......
当前河北省投资增速持续下滑,对经济稳定增长造成较大影响,本文基于金融结构优化的视角,运用新古典经济增长模型,通过分析金融资本......
基于金融约束视域对我国农村家庭创业及收入情况进行分析,发现我国农村居民家庭创业及收入普遍都受到了金融约束的影响,并且其影响......
