无套利模型相关论文
为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的S......
寿险定价是寿险理论研究的一个重要方向,也是寿险业务开发的关键环节,准确合理的寿险定价对于寿险公司的生存与发展至关重要。随着......
寿险定价是人寿保险理论研究的重要内容,寿险产品价格的高低对寿险业务的展开有直接影响,其中对商业保险的影响最深。关于寿险资金......
利率期限结构，又称收益率曲线，反映了某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律，是产品设计、资产定价、债券投资、风险......
本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性......
由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合，提出两种无套利利率期限结构模型——校准模型和HJM模型，试图解释利率期......
随着金融自由化和全球化的发展与加强，各国金融市场成为一个联动的市场，国际市场的变动会影响到一国利率。利率互换能够较好的管理利......
本文在借鉴和引用了大量国内外研究成果的基础上,对利率期限结构的模型的定性理论和计量模型的研究进行了详细的比较和评述,拓展了......
利率是金融变量中最基础、最重要的变量之一，利率期限结构的研究在金融领域中也有着举足轻重的地位。大量金融产品的定价和设计都依......
中国证券市场经过十多年的发展,已经具备相当的规模,初步形成了包括综合类和成分类在内的股指体系。但我国的股指体系尚不健全,还......
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两......
本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性......
文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司发布的利率曲线数据,构建以二分法求解一个......
利率期限结构是指除了到期日之外其它条件均相同的情况下收益率与期限之间的关系。国外的学者对其进行了深入的研究。传统的理论研......
概括介绍了70年代初Black-Scholes定价公式的在金融市场风险管理中发挥的巨大作用以及面临的如金融危机、突发事件的冲击和不稳定......
我国在2013年7月20日全面放开贷款利率后,利率对经济环境变化的敏感性增加,利率及利率衍生产品在投资保值和规避风险方面的作用变......
利率的期限结构是指仅在期限长短方面存在差异的证券的收益率与期限之间的关系。在20世纪70年代以后,经济学界对利率期限结构的研......
