无穷小算子相关论文
设给定一个矩阵Q,其元素均有限.Feller解决了Q过程存在性问题,并且构造了一个最小Q过程f(t).设Q过程P(t)的Laplace变换即豫解算子......
本文主要是研究标准准转移函数所产生的两个双参数半群的若干性质，包括这两个半群连续性，以及它们的预解算子、无穷小算子、微分算子......
该文主要研究具有两类索赔的风险模型.考虑了两种模型,一种是索赔由齐次Poisson过程和更新过程引起,另一种是累积索赔由复合Poisso......
本篇文章考虑了受马氏环境调节的布朗运动这类风险模型的破产和分红问题。事实上马氏环境调节的布朗运动是一类特殊的连续时间的马......
本文给出了给定的两个Banach空间上的双参数半群之间的关系，讨论了非时齐的马尔可夫过程在两个Banach空间上产生的有界算子族成为双......
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用......
本文运用耦合方法,真接通过无穷小算子判别随机过程的遍历性,得到了便于应用的遍历性定理.......
给定一矩阵Q,其元素均有限.Feller解决了Q过程存在性问题,且构造了一个最小Q过程f(t).设Q过程P(t)的Lapalace变换即预解算子为Ψ(......
论文研究了两种求解偏微分方程的决定方程的方法，一种是运用向量场及其延拓方法，另一种是通过符号计算软件maple自动求解软件包。论......
揭示了无穷维线性反应扩散过程和偏微分方程这两种描述反应扩散现象的基本工具的关系，证明了无穷维线性反应扩散过程的大数定理，给出......
众所周知单参数半群有着良好的性质,但双参数半群的性质相对地说有许多缺陷,其结果也较单参数半群粗糙的多.本文将单参数半群及其......
把可转换债券看作股票和利率的衍生资产，利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型．虽然不能得到这个模型的显式解，但利用......
反应扩散过程是研究反应扩散现象的2种基本方法之一.而反应扩散过程的定义和性质也依赖于其无穷小算子的性质.定义了一类新的反应......
主要研究了Markov过程在给定条件下的无穷小算子,并给出了一种简洁的求法,并利用比较无穷小算子的方法给出了一些过程在给定条件下......
