对偶风险模型相关论文
该文考虑了在带延迟的对偶风险模型中支出服从指数分布的情况.首先,运用无穷小分析法以及随机过程的基本理论推导出破产时间的拉普......
本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取......
自De Finetti(1957)在离散时间风险模型中提出分红问题以后,分红问题在保险精算中就一直受到广泛的关注.许多学者研究了经典风险模......
本文考虑的是基于利息力和阈值分红策略下且时间间隔分布为广义的Erlang(n)分布的对偶风险模型.基于这种分红策略,在盈余不超过固......
最近几年,随着经济全球化的加剧,来自各个方面的风险越来越趋向复杂和多元化,为此人们越来越关注风险,于是学者们对风险理论特别是......
自1957年De Finetti在离散时间模型中首次讨论了分红问题以来,分红问题现已成为精算学领域研究的重要课题之一.在大量的著作中就具......
研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函......
破产理论作为风险理论的核心内容，主要研究破产时间、破产前盈余以及破产赤字等内容.从1998年Gerber, Shiu开始研究古典风险模型上......
随着风险理论的发展,不少学者开始运用对偶风险模型来刻画保险公司,石油公司以及药房等的经营情况,但是公司往往需要考虑利率和税......
该文研宄了一个离散的对偶延迟风险模型.由于对偶风险模型适用于平时以一定的速度持续消耗成本，而收益却是随机发生的概率事件的公......
在本文中,讨论了两类对偶风险模型,其时间间隔为独立同分布的随机变量,它们的分布为广义Erlang(n),求出了到破产时为止的折扣分红......
风险理论是精算数学的核心内容,因此这也引起越来越多从事经济与保险行业的研究人员的关注.众所周之,经典的风险模型及其推广模型......
风险理论的研究为保险公司的运营发展提供了理论支撑,为了理论更好地与实践相结合,风险模型也在随实践中出现的问题不断地进行改进......
近些年来,在经典风险模型研究的基础上,同时有不少风险理论界的学者对它的对偶风险模型产生了兴趣.对偶风险模型的应用是相当普遍......
保险风险模型中的分红问题最初是由De Finetti提出来的，从那以后，许多学者也相继对更好的分红策略进行了一系列的研究。本文致力于研......
在较早的文章中,大家主要研究对象为经典风险模型,Gerber(1987), Grandell(1991),Asmussen(2000),Gerber和Shiu(2005)中对于破产概......
风险理论是精算数学理论的重要内容之一，近几年，随着概率论、随机过程等学科的迅速发展，很多学者在前人基础上不断研究风险模型，并得到......
风险对偶模型作为医药公司和石油公司盈余过程，已经在很多的学术论文中被广泛的研究过。对于随机的收入项，有各种各样的考虑，包括离散......
本文主要考虑对偶风险模型中收入与时间相关的破产概率问题。模型假设每次主收入都产生一个副收入，但副收入的发生时间可能会推迟至......
近年来，对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究，但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而，在现实生活中，随机性的观测更具合理性，所以......
本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取......
分红问题是金融保险研究的重要内容之一。针对带扰动的马氏对偶风险模型,考虑了其随机观察下的边界分红问题。根据收益到达发生、......
研究了一类带干扰（布朗运动）的对偶风险模型，此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程（经营收入）．利用无穷小分析法，求出了公司在破产前总分......
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红.得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微......
文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang（n）分布的对偶风险模型，给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方......
考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,......
在阈值分红策略下研究了独立二元对偶风险模型，得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分一微分方程，求出......
考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假......
数学和统计学的发展为人类社会进步做出了重大贡献。在金融保险领域亦是如此,自从用数学知识和统计学方法来解释破产问题的那一刻......
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang（n）对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足......
本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取......
文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分......
为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了研究.但是随着金融业务和保险公司业务的发展,经典风险模型的对偶模型越......
近年来,关于金融和保险公司的最优分红与注资问题引起了大量的关注与研究,特别是经济全球化的加剧,国家间的竞争越发激烈,其中自主......
风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,......
研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积......
随着时代的发展,保险事业的发展,作为保险公司风险度量主要手段的精算学应运而生,而作为精算学主要分支的风险理论早在20世纪初就......
风险理论是精算数学研究的核心内容,它在金融与保险领域中一直备受人们的关注,近几年来分红策略下的风险模型成为当前的研究热点之......
一直以来,对经典风险模型和对偶风险模型的研究都备受关注.经典风险模型也被称为Cram′er-Lundberg风险模型.人们已在经典风险模型......
