复合泊松模型相关论文
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一......
本文主体分为三部分.第一部分主要研究了带扰动经典模型的分红问题,考虑的分红策略为按比例分红的模式.运用了复合泊松过程可以逼......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻......
本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的，而是通过引入一个F-G-M Copula建立它们之......
本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程......
在近现代的风险理论研究中,破产理论一直是一个重要的研究对象,尤其是对经典风险模型的研究,通常假定为保费连续收取和索赔额为复......
在以往的风险模型研究中，当资产首次到达零以下时即是破产时刻，而不再研究达到零以下继续经营的情况。本文主要研究在破产以后可以借......
对复合泊松风险模型以及许多推广的风险模型的研究,大都建立在保费收入呈线性增长这个重要的假设条件下。然而在实际情况中,保险公......
在这篇文章中，我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型．当保险人的盈余水平低于一个固定的值，盈余作为流动性资......
本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型，得到民Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分一微分方程，并且得到了最终破产概率的精确渐......
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略，运用复合泊松过程逼近布朗运动，得到了直至破产前所有分红的期望折现值y（x；b）所满足......
本文研究了带投资借贷和流动资金的复合泊松模型。得到了Gerber—Shiu函数所满足的积分微分方程，并利用Gerber—Shiu函数得到了个别......
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数，得到了期望罚金贴现函数满足的微分一积分方程及其满足的更新方程......
信用风险是商业银行面临的最主要的风险,对它的计量一直是商业银行面临的最重要的问题。本文在借鉴前人的思想和利用精算学原理的......
经典的风险模型是考虑理赔次数过程为泊松过程，个别理赔额序列独立同分布且与理赔次数过程相互独立，保费率为常数的情形。在此模型下......
长期以来,风险控制与风险管理一直是保险公司和金融机构的一个重要课题.一方面,由于允许保险公司和金融机构在金融市场中进行投资,......
在研究经典复合泊松风险模型时,一般我们都假定索赔额和索赔时间间隔二者是相互独立的.然而,事实上,索赔额和索赔时问间隔之间可能......
