期望折现罚金函数相关论文
风险理论是精算数学研究的核心内容,它通过研究保险业中的随机风险模型来研究保险公司经营的特性。近年来,随着社会的发展和时代的......
风险理论是精算学的重要组成部分,是对风险进行定量分析和预测,进行决策、控制和管理的一般理论.它研究的内容主要有两点:一是公司......
风险理论是金融保险和保险精算中一个重要的分支,破产理论是其核心内容.1998年.Gerber和Shiu第一次针对经典风险模型提出了期望折......
在保险公司投资的过程中,买卖股票(风险资产)是需要佣金、印花税、过户费的,即交易股票是有交易费用的,尤其是频繁的交易时,投资者......
风险理论是保险精算学的重要组成部分，而破产理论是风险理论的核心部分.破产理论的研究既有现实意义，又有理论意义.在一些单险种风险......
我们考虑带有相依结构的古典复合泊松模型的问题。在实际情况中保险公司的保单索赔情况常常满足特征-索赔额与索赔频率之间存在相......
本文分别研究全分和按比例分下的复合泊松模型。这个模型满足Cossetteet.al(2010)中涉及的F-G-M copula。我们分别得到两种分红策......
对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻......
本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的，而是通过引入一个F-G-M Copula建立它们之......
本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程......
经典风险模型以及各类推广的风险模型，都是以破产概率的一些变动性特征作为理论依据，不能使保险公司更好的预防和控制破产，但是研究发......
考虑了一类混杂分红的稀疏风险模型。在该模型下得到了期望折现罚金函数所满足的积分方程，积分微分方程，以及递归公式。......
考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强......
考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一......
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.......
在经典风险模型的基础上,根据公司盈余的正负不同收取不同的保费,考虑期望贴现罚金函数。首先,通过全概率公式得到了实质性破产时......
主要研究随机观测下对偶风险模型的期望折现罚金函数.首先,利用过程的马尔可夫性得到了期望折现罚金函数所满足的积分微分方程.其......
对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb（u）满足的逐段积分—微分方程;......
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下......
研究了对偶模型在带壁分红策略下的破产问题,给出了相应的期望折现罚金函数所满足的积分方程与积分微分方程;当收益额服从指数分布......
自从Segerdahl首次将随机回报引入风险模型之后,由于其在刻画回报的不确定性上更符合实际,带随机回报的风险模型被广泛研究.此类风......
风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,......
基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折......
由于保险公司的正常运营会受利率等的影响,考虑线性分红利率下的风险模型,得到了期望折现罚金函数、破产概率、生存概率及期望折现......
经典风险模型以及各类推广的风险模型,都是以破产概率的一些变动性特征作为理论依据,不能使保险公司更好的预防和控制破产,但是研......
破产理论对保险公司长期稳定经营具有十分重要的理论指导意义.目前,由于分红保险可为客户有效规避风险获得最大收益提供了良好的机......
