次可加性相关论文
本文主要研究加权g期望的若干问题.第一章介绍了研究背景、研究现状及主要研究内容,详细介绍了g期望的基本概念及相关性质,为后文......
传统理论从规模经济和次可加性定义自然垄断的概念，这种抽象的个量分析与静态分析存在不足。本文试图从需求与自然垄断的强弱程度、......
近二十年来,随着经济全球化和金融自由化以及信息技术的迅猛发展,全球金融市场发生了基础性和结构性变化,并呈现出前所未有的波动......
证明了在适当的条件下F-期望的次可加性蕴涵条件F-期望的次可加性,F-估价的次可加性蕴涵Ft-相容非线性估价的次可加性.......
VaR是当今非常流行的一种风险管理工具，但当分布是非正态或不连续的时候，VaR没有稳定性；当数据量较大时，VaR的计算很困难；当分布函数是......
通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资......
概率论自17世纪正式提出以来,就一直被用作度量不确定性的重要手段.但是,20世纪90年代提出的支持理论却对标准概率理论的公理和原......
量子（q,s）一致熵的次可加性在q＞1时已被证明.本文将讨论在q＞1的条件下,（q,s）一致熵的强次可加性成立的条件和相关的结论.......
通过使用最小作用原理，对于具有次可加位势的非自治二阶系统，获得了一个周期解的存在性定理。......
分解效应是人类主观判断中的一种较稳固的行为偏差,并且判断结果会对随后的决策产生重要影响,因此,对该领域研究成果的全面梳理具......
本研究用两个实验验证支持理论对主观概率判断的预测,探讨了主观概率判断中的次可加性规律,并对中美被试的概率估计值进行了比较分......
VaR ( Value at Risk ,简称为VaR )是金融界广泛认同的重要的风险度量,但它不满足次可加性,不是一致性风险度量( Coherent Measure......
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采用三因京完全随机实验探究主观概率判断是否满足次可加性规律，结果表明：（1）分解方式、分解数量和分解事例的典型性等三个因紊对主观......
本文通过对信息边际成本的分析,提出了边际成本的概念,并使用边际成本证明了政府信息产品的成本次可加性,从而给出了政府信息资源......
本文的研究目的在于讨论VAR与ES这两个风险度量指标在理论上的完备性以及在处理特定风险管理问题时的应用选择关系——互补或是替......
支持理论是一个关于主观概率判断的非外延性理论，它有以下几个主要观点：1．主观概率判断受到描述的影响，具有描述的依赖性；2．主观概率判断......
讨论基于普通加法和乘法的一般实值可测函数的泛积分。我们将沿用经典Lebesgue积分的定义方式,将非负可测函数的泛积分定义延拓到......
对风险的测定方法研究一直不断，从经典的Markowitz的方差，到现代流行的风险度量VaR，从近几年提出的一致风险度量的概念到几种典型的一......
在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的......
