沪深300股指相关论文
股票市场异常波动时有发生,比如受2020年初COVID-19疫情冲击,全球股票市场尤其是欧美国家股票市场陷入异常波动中。而作为一种高级......
经过20几年的发展，财务公司也已发展成为我国金融体系中一支不可忽视的力量。在我国的金融体系中，企业集团财务公司是一类非常特别的......
【摘要】一般来讲，期货具有价格发现的功能，股指期货的价格是市场上的交易者对股票指数价格的预期，是股价指数的先行指标，期货的英文就......
资产定价是金融工程中最重要的核心内容之一,资产定价过程就是市场价格均衡的过程。研究利用无套利定价原理,通过完全市场持有成本......
2015年6月爆发的股灾,使得我国的资本市场经历了前所未有的异常波动,一种观点认为是股指期货的市场机制造成了股价的大幅波动.本文......
本文结合股指期货定价理论模型和香港恒指定价套利例证分析股指期货期现套利的基本思路，并就即将上市的沪深300股指期货的套利应用......
股指期货作为一种投资工具,主要目的是为了规避证券市场上的系统风险,并起到了显著的作用。2010年4月16日起正式上市交易的沪深300......
本文以我国股指期货的发展现状为背景,对股指期货自上市来所发生的交易规则及交易特点做出了简要描述,以事实依据为出发点,对股指......
股指期货推出以来，特别是2015年股灾发生后，股指期货能否有效发挥其功能？是否会加剧股票市场的波动？关于股指期现货间的相关关系问题，业......
股指期货为股票现货市场的交易提供了一种风险对冲机制,有效的分散了投资者单向持有的风险、降低了股市不合理的价格波动、增加了......
提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立......
2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式推出,结束了自1990年以来我国股票市场交易的单边市和无避险工具的格局,对于我国金融市场......
选取沪深300股指2011年1月1日到2015年5月14日的日收盘价数据,计算收益率序列,利用GARCH模型估计收益率序列求沪深300股指的日VaR......
自20世纪90年代我国股票市场形成以来,在这二十多年的发展历程中,股市经历了数次大涨大跌,对我国经济发展也产生了一定的影响,政府......
本文的研究重点是对期现价差序列进行分析,运用AR-GARCH模型构建一套完整的股指期货期现套利策略,包括建模、参数优化、样本外回测......
2017年底至2018年初,伴随着A股大跌、监管趋严等市场和政策导向的转变,原本市场上可为投资者提供稳定且收益可观的资产,例如非标债......
本文通过计量经济的方法对沪深300股指期货和现货之间联动关系和引导关系进行实证研究。发现股指期货与现货之间存在长期的均衡关......
股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在......
一般而言,日常交易信息的公布引起资产收益的平滑变化,而异常或重大信息的出现将促使资产收益产生不连续的跳跃。虽然跳跃行为发生......
