滚动样本相关论文
有效市场理论是金融学的基石之一，但是在现实经济中却存在许多挑战这一理论基石的经济异象，其中之一就是周内效应现象。周内效应是指......
本文研究证实了中国证券市场在早期具有明显的星期五效应,而在星期一和星期二的收益普遍较低.结算制度和信息披露制度是造成我国股......
运用滚动样本和误差修正（ECM）模型检验了2001-2011年我国股票市场在不同样本期间的财富效应,在此基础上形成以下结论：我国股票市场在......
本文首先运用滚动样本检验了1996—2006年我国股票市场的财富效应,接着用误差修正（ECM）方法详细研究了有关财富效应的一些争议。文章......
期货具有价格发现(期货的价格先于现货的价格变化,并能够引导现货的价格)、套期保值(进行期货交易,可以锁定现货价格在未来的波动)......
本文的目的是测试香港股票市场的弱有效性。根据有效市场假说,股票市场是否有效可以通过收益率的可预测性进行判断。基于研究背景,......
本文运用Copula-GARCH-t模型分析了A股指数和恒生指数收益率和联动性特征。在建模时运用了滚动样本的方法建立模型,得到了各个参数......
随着金融市场的发展,大量的实证研究和经验数据表明,在金融市场上有效市场假说(EMH)似乎已经站不住脚,愈加明显的市场异象对有效市......
有效市场假说(EMH)是现代金融理论的基石,由Fama (1970)深化并提出。他对有效市场的定义是,在一个证券市场上,价格反映了所有可获......
通过将正负货币冲击引入产出与价格方程，对正负货币冲击的影响是否存在不对称性进行实证检验，发现货币冲击对价格有明显的不对称影响......
基于GARCH（1,1）-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的......
