星期效应相关论文
星期效应对证券市场的影响普遍存在.研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义.本文以大连商品期货交易所......
本文研究金融市场中的日历效应,主要包括星期效应、月份效应和月初效应。为研究收益率均值和波动的日历效应,文章使用随机波动(SV)......
该论文首先对周期异常现象及与之密切相关的有效市场假设作了理论研究,并总结了中国股市的发展规律以及中国股市投资者的行为特征,......
自股权分置改革以来，中国股市逐渐步入正轨，并迎来一轮新的上升行情。“红色星期一”是这期间的显著市场特征。对于这种现象是否具有......
本文用GARCH模型对粮棉油糖共10个品种现货价格波动性进行了分析.发现在整个农产品期货体系中,共有8个品种现货价格在期货推出之后......
多年来的研究以及实际经验表明,我国股市存在着星期效应.本文选用加入虚拟变量的GARCH(1,1)模型,以2013年至2017年五年内的上证综......
本文研究证实了中国证券市场在早期具有明显的星期五效应,而在星期一和星期二的收益普遍较低.结算制度和信息披露制度是造成我国股......
近年来,股票市场动荡发展,而创业板市场的出现揭开了“中国纳斯达克”的序幕,为我国中小企业提供了直接的融资渠道。采用2010年6月......
【摘要】本文通过实证分析，对对大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应进行了研究，研究结论显示：玉米期货价格收益存在星期效应，这......
国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘......
本文借助非参数检验和稳健回归的方法,研究了深圳中小企业板IPO上市首日收益率的星期效应。结果表明：在整个样本期存在星期效应,即......
2005年我国开始实施股权分置改革,非流通股股东采用多种方式向流通股股东支付对价,发行权证是众多方式中的一种。权证市场的推出虽......
探讨了分位数回归理论相对于传统最小二乘回归模型在金融时间序列建模和风险测量方面的应用特点,分别采用滞后收益率、星期虚拟变......
一、文献综述星期效应(week day effect或day-of-the week effect)是指周内各个交易日收益和风险的不均匀现象。国外对股市星期效......
用股票二级市场普遍存在的星期效应理论来研究IPO问题,以深交所创业板2009年6月到2012年10月间的IPO为对象,采用OLS和GARCH对含有......
本文利用1992年5月21日至2004年5月10日的深证综合指数分析了深圳股票市场在不同时段的假日效应。研究表明深圳股票市场存在强烈的......
本文基于我国股票市场中一波最长的熊市和牛市行情,运用GARCH模型研究不同行情下的星期效应。研究发现,整个样本区间内星期效应并......
星期效应是指证券市场出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象。作为一种普遍存在于各国证券市场中的重要异象,星......
有效市场假说(EMH)是现代金融理论的基石,由Fama (1970)深化并提出。他对有效市场的定义是,在一个证券市场上,价格反映了所有可获......
证券市场股票是否具有星期效应直接影响股民投资趋向。国内外研究者发现,股票市场存在着星期效应,其中得到比较普遍认可的是星期一......
日历效应是指证券及其他金融衍生品出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象，他的表现形式主要有月份效应和星期效应......
本文采用Ｌｅｖｅｎｅ 和Ｋｒｕｓｋａｌ－ Ｗａｌｌｉｓ＿ Ｈ统计量检验法，对上海股市１９９２—１９９８ 年的星期效应进行了实证研究。结果表明：上海股市总体上存在明显的星期效应，且收益率表现为......
一、引言星期效应是股票市场上普遍存在的一种现象,即一周中各交易日股票收益率存在一定规律.西方股市的星期效应一般表现为周一收......
对1992年5月21日至2002年6月21日上证综合指数星期效应的检验,发现周五的平均收益最高,周四次之,周一、周二的平均收益均为负,周二......
2015年4月沪市单日成交突破万亿元,沪深股市成为世界第二大股市市场,股市的收益与星期之间是否存在星期效应？本论文分为两部分,一部......
期刊
本文运用Kruskai=Wallis顺位检验法结合2样本Wilcoxon检验法对制度改革期间和金融危机期间中我国股票市场的星期效应进行了重新检......
本文利用AR(m)-GARCH模型,同时检验1992年5月21日至2002年6月21日上证综合收益及其波动性的星期效应,发现收益和波动性都存在显著......
基于GARCH（1,1）-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的......
