最优投资相关论文
在本文中,首先研究了带随机因子影响的保险公司资金的最优投资和风险控制问题。在该模型中保险公司可以将其财富分配给风险资产和......
21世纪以来,随着人口结构的不断演化和社会经济的快速发展,保险基金的种类也越来越丰富多样.对养老基金而言,人口老龄化现象给养老......
进入21世纪以来,人口老龄化及其带来的社会影响是世界各国共同面临的问题.养老金作为退休收入的主要来源,实现了财富的重新分配,增......
金融环境的变化和预期寿命的提高给养老金体系带来了巨大的压力,退休人员比例正在不断上升,延迟退休的政策也在逐渐落地,养老基金......
本文主要研究抛物型Monge-Ampère方程的第一初边值问题,分为三个部分. 第一部分,在欧氏空间Rn内讨论如下抛物型Monge-Ampère......
本文基于随机分析、随机控制理论等数学工具,研究了不完全金融市场中基于粗糙Heston模型的效用无差异定价问题。由于在不完全市场......
本文研究在完备的金融市场中,单个风险资产与无风险资产之间的最优投资停时问题。本文采用的效用函数具有逆完全单调的特征,这类效......
本文研究了风险投资中的最优投资和最优努力问题,构建了一个连续时间下的风险投资模型,运用汉密尔顿—雅可比—贝尔曼方程,分别求......
本文考虑了一个风险敏感随机控制问题,研究的是当金融市场中存在相关噪声的情况下的最优投资问题。首先从一个问题出发,我们考虑在......
在这篇文章中,我们针对不同主体探讨了模糊厌恶前提下最小化破产概率的最优化问题.我们首先考虑,当个人对风险资产的波动情况没有......
在整个经济工作当中会计管理这项工作的地位非常重要，是经济管理中极为重要的组成部分。如今的市场竞争尤为激烈，企业想要在这种大的......
本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得......
最优投资和再保险已经成为当今金融学研究的难点和热点，也是精算理论中一个非常重要的研究方向。保险公司为了减少自身所面临的风险......
投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果的度量包括期末的财富和投......
二十世纪六十年代末，Merton最早开始研究最优投资和消费问题，并建立了经典的消费一投资模型。该模型经过四十多年的发展，已经成为金融......
随着我国经济的发展,保险行业也迅速的发展起来,保险公司为了不断提高自身的经济实力和偿付能力,需要有效地将保险盈余资金进行合......
”投资与消费”在金融数学甚至经济学中是一个最为重要的主题.最初的工作集中于动态最优投资与消费问题，可见于Merton发表于上世纪6......
鞅论是随机过程的一个前沿理论,鞅分析方法已成为一种强有力的工具,正向其他一些数学分支渗透与交叉,并与其相结合逐渐形成一些新......
自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益......
近年来,在养老基金管理领域,养老基金管理者想要通过投资,实现养老基金的保值增值.故而其核心问题之一便是确定养老基金的最优投资......
本文主要利用概率统计、随机过程、马氏决策理论、随机控制理论、动态规划原理等数学工具，研究了MAP(Markov Arrival Process)模型......
目前,大部分研究只考虑了保险公司的投资问题而忽略了再保险公司的管理.但是再保险公司也会面临破产,也需要投资它的资产到金融市......
本文研究带利率和税收的最优消费投资策略。应用随机控制理论和对偶理论,得到不同效用函数下的最优消费策略,最优投资策略以及相应......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
保险公司想要在竞争激烈的环境下生存,一方面要尽可能的占领市场、扩大收益、增加资本利用率,另一方面要控制保险风险,维持稳定的......
提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因......
在企业开设的管理活动之中,很多新型的管理方法被有效应用,这些管理方法虽然千差万别,但是其应用的主要目的却具有极强的一致性,均......
摘要：本文是在资本市场禁止卖空及风险资产价格带跳的市场环境下考虑了保险公司的最优投资决策问题。假定保险公司的盈余为经典的Cr......
作为运筹学(operations research)的一个分支,动态规划(dynamic programming)在经济、计算机科学、通信等许多领域的应用过程中已......
针对高层建筑消防投资进行技术经济评价的重要性,介绍了技术经济效果评价的相关概念,研究了消防投资的效用与效益,探讨了成本-效益......
作为目前一个相对较新的学科方向,企业年金的快速发展和不断发展要求对企业年金的投资和管理有着更系统的了解和深入的分析.本文主......
传统的会计核算侧重于从账面数字上的资金安全进行核算，但是对资金的真实、合理有效的核算方面一直欠缺。针对这一不足，在认真总结国......
假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳......
“无知”的金融交易 新古典金融学一直将金融资产组合、风险管理以及资本资产定价视为理论体系的核心部分,却未能揭示其中更深层次......
高校图书馆投资具有“双层”的特点,利用双层规划模型研究高校图书馆投资问题具有重要意义。该文分析了重点专业优先发展的策略下......
本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、......
本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质．在假定常值投资策略的情形下，通过最小化调节系数，我们得到......
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险......
假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产......
【摘要】在保险数学的寿险问题中随机性得到了越来越多的关注，成为研究热点问题之一，同时为了避免固定利率在保险中引出的偏差过大，借......
针对连续时间资产组合模型，在证券价格服从跳跃-扩散过程的假设下，研究了在通货膨胀率影响下，不完备金融市场上有随机收入和红利支付......
考虑一类最优投资的数学问题,通过变数替换,把这类数学问题转化为一类抛物型Monge-Ampère方程的初边值问题.先建立一系列先验......
本文利用层次分析法对企业中存在的多人合作投资多元化问题进行探讨与研究,将定性分析与定量计算结合起来,求解多元化投资规划中的......
对于很多公司为了扩大规模,增强本公司在此行业的竞争力,投资是是一种重要的选择。同时,保险公司为了进一步的降低公司自身的风险,......
