负相协相关论文
本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相......
回归分析是使用极其广泛的数据分析方法之一.在实际应用中,它是理论与实际联系十分密切的统计方法,是处理和分析数据、研究数据之......
小波分析的一个重要应用是非参数估计.当随机样本独立时，Donoho等人对密度函数的研究已经取得了近乎完美的成果（见D.Donoho，I.Johnsto......
设W=(W,W,…,W)是各分量相互独立的随机向量,R=(R,R,…,R)是取值于Λ={1,2,…,n}上的服从置换分布的随机向量,且W与R相互独立.这篇......
在概率论与统计学中，为了简化要研究的问题，往往忽略了随机变量之间复杂的相依关系，假定它们之间相互独立，但这种忽略所得到的结论不符......
周知，粗略大偏差是指随机变量部分和的尾概率对数的渐近性，它在排队论、风险理论等方面都有重要且广泛的应用．在开始的研究中人们总将......
考虑固定设计回归模型Yi=g(Xi)+εi,i=1,…,n,其中{Xi}是固定设计点,g(·)是未知函数,{εi}是负相协误差随机误差.本文在适当的条......
在可靠性中，可以利用随机变量之间的相协关系来刻画随机变量之间的相依性，但相协的概念并不完善，针对这个问题，提出了负相协的定义，给出......
本文研究了相依随机变量阵列加权和的矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾法,建立了相依随机变量阵列加权和的矩完全收敛性的充分条件......
本文研究非负, 不同分布, 负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下, 重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到......
本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质．所得到的结果削弱了Wang和Tang（Statist．Prob．Lef......
考虑索赔额为负相协随机变量序列、有共同分布属于控制变化尾分布族及长尾分布族的风险模型,研究了随机时间内破产概率的弱渐近性,......
本文讨论了NA(Negative Association)随机变量的性质及其应用,特别指出了这样一个事实:各随机变量在和给定条件下,它们的条件联合......
在前人关于独立同分布和同分布NA列的粗略大偏差的基础上得到了一类不同分布NA列的粗略大偏差．......
本文讨论了具有重尾负相协索赔的经典风险模型.通过一种改进后的大偏差技术,给出了索赔总量过程的中偏差结果:所获结果推广了独立......
矩完全收敛性是极限理论随机变量所需研究的重要性质之一。本文研究了行为负相协(NA)随机变量阵列加权和的矩完全收敛性,在已有结......
该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert（2005）[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干......
给出了具有负超可加相依顺序统计量的一些基本性质和结构定理，并对其应用进行了研究。...
为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了......
基本更新定理告诉我们:若{Xi:i≥1}为正值独立同分布随机变量列,随机变量N=inf:{n:t＜n∑K=1},那么有ENt/t→1/EX1,t→∞.我们注意到......
用更广泛的负、正相协性代替了独立性的条件,获得了一般随机变量的Wald不等式及基本更新定理.......
本文研究了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾法,建立了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性......
文中对随机变量负相关性的性质和强弱关系进行了研究．运用概率分析的方法，首先证明了负象限相关的对称性、负相协的对称性、右尾递减......
本文将经典的Sparre-Andevsen风险模型推广到保费收入过程不再是线性过程的一般风险过程,得到了一些关于负相协D族随机变量随机和......
研究负相协样本X1,X2,…,Xn的密度函数估计问题。利用小波方法,构造了该样本密度函数的线性小波估计器。在不假定密度函数具有任何......
破产理论是风险理论的核心内容,近年来,破产理论的研究十分迅速,其中破产概率的计算一直是研究的主要问题。国内在这方面的研究也......
众所周知,风险理论中的热点问题之一就是如何给出保险公司的破产概率的渐近估计。破产概率主要分无限时破产概率及有限时破产概率......
风险理论作为保险精算学中的一个重要理论,是理论界探讨的一个热点问题。而破产概率作为保险风险中的一个重要测度方法(即破产理论......
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